Preguntas finanzas de black03

1

1Resp

649Vistas

¿Se pueden utilizar las griegas (delta,gamma,theta) para demostrar que la fórmula de compra de Black-Scholes satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2014 por Petros

3

1Resp

241Vistas

Black-Scholes - Fórmula Theta Futuroopción Divisaopción

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Jon Norton

1

3Resp

9135Vistas

¿Cómo calcular las tasas de rendimiento con precios negativos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2013 por adinas

4

1Resp

149Vistas

Precio BS como primer término de la expansión del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por user65759

7

1Resp

430Vistas

El valor del tiempo de opción es Nd1-Nd2

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2023 por Sid

1

1Resp

76Vistas

¿Existe alguna razón económica/intuitiva por la que el modelo treynor-black favorezca a los instrumentos de delta bajo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2023 por air-dex

4

1Resp

106Vistas

Árbol binomial de convergencia hacia la ecuación BS - Lucha con un límite

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por jcrossley3

4

1Resp

137Vistas

¿Se aplana el sesgo con un descenso de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Zahymaka

1

1Resp

83Vistas

Get strikes from delta funciona con put pero no con call function

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Bertolt

3

1Resp

259Vistas

Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por harshmadhani

1

1Resp

151Vistas

Determinación del precio de diversas clases de derivados y su réplica

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por Innocentspirit

1

1Resp

136Vistas

¿Cómo se obtiene la varianza en BS?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por user64756

4

1Resp

111Vistas

Cobertura Delta utilizando otro activo correlacionado

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2023 por tsami

1

1Resp

190Vistas

¿Cuáles son las alternativas al modelo de Black-Scholes que no asumen comportamiento de paseo aleatorio?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2023 por Anthraxff

4

1Resp

224Vistas

¿Qué dice la volatilidad implícita sobre el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2023 por Ryan McClure

1

1Resp

148Vistas

Cálculo del PnL de una opción con cobertura delta en un momento dado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2023 por JamesSmith12

4

1Resp

111Vistas

Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por Fabiano PS

1

1Resp

103Vistas

Límite de BSM Gamma cuando el precio de las acciones llega a 0

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2022 por Manjil P. Saikia

2

1Resp

287Vistas

Cómo encontrar el IV de los precios del mercado según Bergomi

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2022 por halp

4

1Resp

186Vistas

Desde $S = e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W_t}$ ¿Por qué tratarla como una constante al calcular la Theta griega (dC/dt) para una opción de compra europea?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2022 por Thomas Kessler

2

1Resp

209Vistas

Alternativas simples de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por Chad

3

1Resp

191Vistas

Demostración de la lognormalidad del valor en el mercado de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2022 por Dogweather

3

1Resp

223Vistas

¿Podemos comerciar con theta?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2022 por TryingHardToBecomeAGoodPrSlvr

2

1Resp

270Vistas

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam

1

1Resp

178Vistas

Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Tatham Oddie

2

1Resp

113Vistas

¿Por qué el valor intrínseco de mi opción de venta es mayor que el valor real de mi opción de venta en BSM? Código Python

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Darren

2

1Resp

92Vistas

¿Por qué las variaciones de la volatilidad implícita a diferentes precios de ejercicio coinciden exactamente entre sí?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2022 por yael

1

1Resp

146Vistas

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Tex

2

2Resp

197Vistas

Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2022 por Kushtrim

1

1Resp

104Vistas

¿Qué se puede hacer cuando los impuestos pigouvianos deben ser tan altos que los mercados negros se vuelven viables?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2022 por RLS

Preguntas finanzas black

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¿Se pueden utilizar las griegas (delta,gamma,theta) para demostrar que la fórmula de compra de Black-Scholes satisface la EDP de Black-Scholes?

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Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

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