Preguntas finanzas de black026

10

3Resp

4166Vistas

Volatilidad implícita a plazo

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher

7

1Resp

1677Vistas

La solución de Black-Scholes de la PDE utilizando la transformada de Laplace

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por Name

7

2Resp

800Vistas

Método de cálculo más rápido de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2013 por Rik

7

3Resp

1081Vistas

Black-Scholes No los Dividendos de la asunción

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2011 por Sam

7

5Resp

2870Vistas

El uso de Black-Scholes ecuaciones para "comprar" acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2011 por Tomi Kyöstilä

8

1Resp

2907Vistas

Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Andres

7

4Resp

861Vistas

En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$ ?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Edward Wilde

7

1Resp

1012Vistas

Fórmula de Black-Scholes para los saltos de Poisson

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2017 por A.Oreo

7

1Resp

989Vistas

black scholes generalizado

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por Matt

8

1Resp

614Vistas

Cobertura de error en un modelo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por deepesh sharma

8

3Resp

1374Vistas

La convexidad de BS Ecuación para Call y Put

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2011 por Justin Standard

8

1Resp

526Vistas

A la hora de valorar las opciones, ¿con qué precisión debo trabajar?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2012 por Chethan S.

8

1Resp

1626Vistas

¿Pueden tratarse como europeas las opciones americanas sin dividendos y con tasa libre de riesgo cero?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2012 por Chethan S.

8

1Resp

1203Vistas

derivación de la cobertura de error en un black scholes instalación

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2015 por Mike Smith

8

3Resp

1270Vistas

¿Cuál es la intuición detrás de la transformación de Black-Scholes en la ecuación Heat?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por Zak

9

5Resp

1022Vistas

La curtosis de los activos logarítmica devuelve

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2015 por user17633

9

2Resp

2985Vistas

¿Por qué Black-Scholes no funciona en tiempo discreto?

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2011 por davidcl

8

1Resp

535Vistas

Ejercicio de paradoja de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2016 por szantaii

9

5Resp

2812Vistas

Hay una buena forma cerrada aproximación de Black-Scholes de la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2014 por Richard C. McGuire

9

1Resp

2048Vistas

Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin

8

1Resp

335Vistas

¿El precio de la americana (poner) la opción de exhibir suave pegar en el tiempo bajo la dirección de B-S modelo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Sameet

8

0Resp

944Vistas

¿Tiene sentido utilizar la volatilidad al alza y a la baja en el precio de las opciones?

Abierta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2014 por ninegrid

8

1Resp

373Vistas

Demuestre o refute "Si al menos el 10% del valor de una opción es valor temporal, tiene un delta inferior a 90"

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2012 por Petros

10

2Resp

754Vistas

La expectativa de los tiempos de Gamma S $^2$ en el modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por chris

10

2Resp

1547Vistas

¿Equivalente a la caja de herramientas financieras de Matlab en python?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2017 por Yossef Brener

8

1Resp

1885Vistas

¿Cómo "calibrar" los modelos sencillos de fijación de precios para las opciones sobre índices de acciones y las opciones sobre acciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Maximilian

8

4Resp

6596Vistas

Fijación de precios de las opciones de compra: tutorial paso a paso para principiantes

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2012 por kbrinley

9

1Resp

9297Vistas

¿Qué es un auto-financiación y replicar la cartera?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2011 por David Negron

10

1Resp

1072Vistas

Precios de las opciones y reversión media

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Rob

9

3Resp

1182Vistas

Cómo calcular la Volatilidad Implícita para el fuera-de-la-opciones de dinero?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2016 por dmnc

Preguntas finanzas black

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Demuestre o refute "Si al menos el 10% del valor de una opción es valor temporal, tiene un delta inferior a 90"

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