Preguntas finanzas de black024

4

2Resp

1047Vistas

La comprensión de la solución de esta integral

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Andrey

4

1Resp

265Vistas

Black-Scholes: Si el ejercicio de la probabilidad es de 0,5, debe $D_2$ =0?

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2015 por Bastian Galasso-Diaz

4

1Resp

301Vistas

¿Por qué es de $N(d_2)$ no necesarios para la cobertura?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por namenlos

4

3Resp

841Vistas

¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Friedrich

4

2Resp

395Vistas

El tiempo cero de los precios de los dos contingentes reclamaciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2014 por Zohar Ko

4

1Resp

376Vistas

La singularidad de Riesgo-neutral medida: Probabilística de vista

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2019 por Shivan Dragon

4

1Resp

299Vistas

El precio de los activos descontados es martingala en el modelo BS

Abierta

Preguntado el 1 de Enero, 2019 por FARSHAD

8

2Resp

1923Vistas

¿Cómo son los dos conceptos Sin arbitraje y de Riesgo neutral probabilidad relativa?

Abierta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2017 por tarkas

4

1Resp

315Vistas

Noción de cartera sin riesgo en la derivación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por LStyle

4

2Resp

313Vistas

¿Por qué es la tasa de cambio de un precio de las acciones proporcional al valor de las acciones?

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2014 por miniBill

4

1Resp

879Vistas

Black-Scholes Opción Put Americana

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2012 por Sameet

4

1Resp

518Vistas

Resolver la EDP de Black scholes sin utilizar ninguna transformación

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Tommy

7

1Resp

649Vistas

¿Dónde puedo encontrar una explicación clara (breve derivación) de N(d1) y N(d2)?

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2019 por Andy Arismendi

4

2Resp

1087Vistas

El valor esperado de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2014 por Nelson

5

1Resp

471Vistas

En-el-dinero de la Llamada Propagación aproximación

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2014 por Roddy

5

2Resp

1452Vistas

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2014 por arclight

5

1Resp

324Vistas

¿Simular un proceso doblemente exponencial con saltos correlacionados?

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2018 por Salocin.TEN

6

1Resp

5321Vistas

la volatilidad de entrada de black scholes fórmula

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por user19398

5

1Resp

309Vistas

La relación entre el modelo Black-Scholes y la mecánica cuántica

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por sanmiguel

5

4Resp

1001Vistas

El Crecimiento Esperado

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Matthew Schinckel

5

2Resp

601Vistas

¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine

8

1Resp

1795Vistas

Continua delta hedge fórmula

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por ehuang

5

2Resp

1320Vistas

Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2012 por Mel

5

1Resp

987Vistas

Mejor comprensión del método Datar Mathews - Valoración de opciones reales

Abierta

Preguntado el 10 de Mayo, 2011 por ariyo15

8

4Resp

9522Vistas

Que libre de riesgo de tasa de interés a utilizar en Black-Scholes ecuación

Abierta

Preguntado el 3 de Febrero, 2017 por Quejio

5

2Resp

1085Vistas

¿existe una prueba analítica de que vega-neutral también proporciona (gamma y theta) neutral?

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s

5

3Resp

1878Vistas

¿Cuál es el parámetro tau en el modelo Black-Litterman?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2014 por Steve

6

1Resp

4669Vistas

¿derivar la vega para la llamada de la schole negra a partir de esta fórmula?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2016 por Tom Resing

6

2Resp

1641Vistas

buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por geoffc

6

1Resp

594Vistas

Condición límite para la Opción Asiática bajo el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2014 por Sameet

Preguntas finanzas black

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

La comprensión de la solución de esta integral

Black-Scholes: Si el ejercicio de la probabilidad es de 0,5, debe $D_2$ =0?

¿Por qué es de $N(d_2)$ no necesarios para la cobertura?

¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

El tiempo cero de los precios de los dos contingentes reclamaciones

La singularidad de Riesgo-neutral medida: Probabilística de vista

El precio de los activos descontados es martingala en el modelo BS

¿Cómo son los dos conceptos Sin arbitraje y de Riesgo neutral probabilidad relativa?

Noción de cartera sin riesgo en la derivación de Black-Scholes

¿Por qué es la tasa de cambio de un precio de las acciones proporcional al valor de las acciones?

Black-Scholes Opción Put Americana

Resolver la EDP de Black scholes sin utilizar ninguna transformación

¿Dónde puedo encontrar una explicación clara (breve derivación) de N(d1) y N(d2)?

El valor esperado de Black-Scholes

En-el-dinero de la Llamada Propagación aproximación

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

¿Simular un proceso doblemente exponencial con saltos correlacionados?

la volatilidad de entrada de black scholes fórmula

La relación entre el modelo Black-Scholes y la mecánica cuántica

El Crecimiento Esperado

¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

Continua delta hedge fórmula

Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

Mejor comprensión del método Datar Mathews - Valoración de opciones reales

Que libre de riesgo de tasa de interés a utilizar en Black-Scholes ecuación

¿existe una prueba analítica de que vega-neutral también proporciona (gamma y theta) neutral?

¿Cuál es el parámetro tau en el modelo Black-Litterman?

¿derivar la vega para la llamada de la schole negra a partir de esta fórmula?

buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

Condición límite para la Opción Asiática bajo el modelo Black-Scholes

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: