Preguntas finanzas de black023

5

2Resp

429Vistas

Valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2018 por Cleber

4

1Resp

240Vistas

El uso de BS Delta para cubrir en un Modelo LV

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Permian

4

1Resp

951Vistas

Beta entre acciones y opciones

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2015 por Amir

5

5Resp

5842Vistas

¿Precios de las opciones? ¿De dónde sacar la rentabilidad de los dividendos?

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2014 por user12153

4

2Resp

824Vistas

Es posible tratar con distribución no normal en Black-Litterman modelo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2016 por James B

4

1Resp

604Vistas

Monte Carlo opción de fijación de precios con R

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

4

1Resp

410Vistas

Modelo Black-Scholes para carteras

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por Alex

5

1Resp

915Vistas

Black Scholes diferencial

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2017 por Quejio

4

1Resp

765Vistas

Luchando con el tau en Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2018 por vwegert

4

2Resp

1538Vistas

Precios Corredor De La Variación De Los Spreads De

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por Parag

5

5Resp

1091Vistas

Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2016 por xxShell

4

2Resp

343Vistas

¿Por qué tiene sentido que $S$ y $e^{rt}$ son soluciones a la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Sarma

4

1Resp

317Vistas

La expectativa de $\frac {S_{T_2}} {S_{T_1}}$ en $T_0$

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2019 por Aftershock

5

1Resp

488Vistas

Ecuación de expectativas neutrales al riesgo con costes de garantía y financiación

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2016 por Winter Traveler

5

1Resp

806Vistas

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2015 por Name

4

3Resp

1090Vistas

El arbitraje de límites de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Mike Green

4

1Resp

4086Vistas

¿Qué es exactamente el OIS Black VOL?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por Niphoet

4

1Resp

1596Vistas

Replicar la estrategia en el modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2013 por Danny Wilson

6

1Resp

444Vistas

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por yegor256

4

1Resp

220Vistas

Opción de compra sobre el cuadrado de un activo logarítmico

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2019 por Pat Trainor

5

1Resp

573Vistas

Forma equivalente de Black-Scholes de la Ecuación (a transformar la ecuación del calor)

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2017 por user26028

4

4Resp

11892Vistas

Ejecución anticipada de American Call sobre acciones que no pagan dividendos.

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2013 por Bit Destroyer

6

3Resp

2947Vistas

¿Por qué gamma y theta tienen signos opuestos?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2015 por milhouse

4

2Resp

477Vistas

Cómo interpretar la negativa de los activos de la volatilidad de los resultados numéricos en el modelo de Merton?

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por bignose

4

2Resp

392Vistas

Derivación de la volatilidad implícita mediante programación

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Rogelio Perea

4

1Resp

521Vistas

¿Pueden los precios de las opciones caracterizarse por un ODE?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2013 por MSN

5

2Resp

1743Vistas

Los agujeros negros en la práctica: Cobertura Delta

Abierta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Ashley Davis

5

2Resp

423Vistas

El valor esperado de la delta-cubierta de la cartera de

Abierta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2018 por FiddyOhm

4

1Resp

336Vistas

Cómo precio fuera de la llamada mediante la resolución de la ecuación del calor como de abajo-hacia fuera-de la llamada

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por A.Oreo

4

2Resp

4095Vistas

Días de negociación o en el calendario de días para Black-Scholes parámetros?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Hath

Preguntas finanzas black

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Valoración de opciones

El uso de BS Delta para cubrir en un Modelo LV

Beta entre acciones y opciones

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Black Scholes diferencial

Luchando con el tau en Black-Litterman

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¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Opción de compra sobre el cuadrado de un activo logarítmico

Forma equivalente de Black-Scholes de la Ecuación (a transformar la ecuación del calor)

Ejecución anticipada de American Call sobre acciones que no pagan dividendos.

¿Por qué gamma y theta tienen signos opuestos?

Cómo interpretar la negativa de los activos de la volatilidad de los resultados numéricos en el modelo de Merton?

Derivación de la volatilidad implícita mediante programación

¿Pueden los precios de las opciones caracterizarse por un ODE?

Los agujeros negros en la práctica: Cobertura Delta

El valor esperado de la delta-cubierta de la cartera de

Cómo precio fuera de la llamada mediante la resolución de la ecuación del calor como de abajo-hacia fuera-de la llamada

Días de negociación o en el calendario de días para Black-Scholes parámetros?

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