Preguntas finanzas de black021

3

1Resp

363Vistas

Las Condiciones de contorno para Llamar a Difundir

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Maggie

3

2Resp

402Vistas

Black Scholes: ¿Cómo ayuda a transformar la incertidumbre y seguir sin poder calcular un precio justo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por penti

3

2Resp

424Vistas

Equivalente de martingala medir la evolución de los precios

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2017 por lemontree

3

1Resp

682Vistas

Cálculo del valor razonable de una opción de caja de oanda.com

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2010 por liho1eye

3

1Resp

712Vistas

Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

4

1Resp

865Vistas

Fijación de precios de las opciones con tipos de interés negativos a corto plazo

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por rwols

10

4Resp

515Vistas

Valor de una opción Call Europea con Infinito madurez

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2019 por Aftershock

3

2Resp

3305Vistas

¿Qué tipos de interés utilizar para la fijación de precios de las opciones?

Abierta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2014 por ninegrid

3

2Resp

2645Vistas

Implementaciones de Black Scholes y Monte Carlo en Java

Cerrada

Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por Ryan Sampson

3

2Resp

503Vistas

Distribución del precio de la opción Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por ZuoYou

3

1Resp

325Vistas

Precio a futuro vs precio de futuros - Wilmott

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por boucekv

3

1Resp

333Vistas

¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Fabien Hure

3

1Resp

453Vistas

Pregunta práctica básica sobre la cobertura Delta

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por dbluesk

3

1Resp

306Vistas

Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por user36150

3

3Resp

535Vistas

Pregunta básica sobre la derivación de Black Scholes

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2012 por Raibaz

3

1Resp

209Vistas

La prueba de que nos puede el precio de ninguno de sus derivados como el valor descontado de su rentabilidad esperada bajo el riesgo de neutro medida

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

3

1Resp

283Vistas

Mark Joshi, The concepts and practice of mathematical finance chapter 6 exercise 20,21

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

394Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

2

1Resp

335Vistas

¿Es la gamma siempre positiva para las opciones de llamadas y salidas americanas en el marco de Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por Enrico

3

1Resp

269Vistas

Modelo de Black Scholes: condición de la función de pago

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Maciek

3

1Resp

453Vistas

Derivando la ecuación diferencial parcial de Black Scholes bajo la acción como numeraire

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por wallenborn

4

2Resp

550Vistas

¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2019 por zimbatm

3

1Resp

503Vistas

Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por ermau

3

1Resp

623Vistas

Condiciones límites: Dirichlet contra Neumann

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Getch

3

2Resp

1852Vistas

Relación entre Europeos, Americanos opciones de volatilidad

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Sameet

3

2Resp

246Vistas

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por AusTravel

5

1Resp

320Vistas

Cómo son las opciones de stock precio?

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2013 por Patches

3

1Resp

174Vistas

¿Cómo puede romperse la cobertura sin riesgo BS cuando cambia la volatilidad, si un paseo aleatorio puede producir cualquier historial de precios?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por MFB

3

2Resp

180Vistas

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por zimbatm

4

1Resp

705Vistas

Ejemplo de Retornos de Equilibrio Implícito

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2019 por Ngoc Pham

Preguntas finanzas black

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Las Condiciones de contorno para Llamar a Difundir

Black Scholes: ¿Cómo ayuda a transformar la incertidumbre y seguir sin poder calcular un precio justo?

Equivalente de martingala medir la evolución de los precios

Cálculo del valor razonable de una opción de caja de oanda.com

Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

Fijación de precios de las opciones con tipos de interés negativos a corto plazo

Valor de una opción Call Europea con Infinito madurez

¿Qué tipos de interés utilizar para la fijación de precios de las opciones?

Implementaciones de Black Scholes y Monte Carlo en Java

Distribución del precio de la opción Black-Scholes

Precio a futuro vs precio de futuros - Wilmott

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Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

Pregunta básica sobre la derivación de Black Scholes

La prueba de que nos puede el precio de ninguno de sus derivados como el valor descontado de su rentabilidad esperada bajo el riesgo de neutro medida

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Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

¿Es la gamma siempre positiva para las opciones de llamadas y salidas americanas en el marco de Black-Scholes?

Modelo de Black Scholes: condición de la función de pago

Derivando la ecuación diferencial parcial de Black Scholes bajo la acción como numeraire

¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

Estimación paramétrica de la densidad neutral de riesgo/distribución implícita

Condiciones límites: Dirichlet contra Neumann

Relación entre Europeos, Americanos opciones de volatilidad

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

Cómo son las opciones de stock precio?

¿Cómo puede romperse la cobertura sin riesgo BS cuando cambia la volatilidad, si un paseo aleatorio puede producir cualquier historial de precios?

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Ejemplo de Retornos de Equilibrio Implícito

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