Preguntas finanzas de black020

3

2Resp

8974Vistas

Diferencia entre Black-Scholes, el Binomio de los modelos y precio de Mercado en el índice Europeo de las opciones?

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2012 por Grant

5

1Resp

3254Vistas

¿Cómo demostrar que el precio de la opción asiática bajo el promedio geométrico es más barato que el de la opción europea?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2013 por Sameet

4

0Resp

2150Vistas

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.

3

1Resp

240Vistas

El precio y la constante de cobertura de la cartera de straddle: $X=|S(T)-K|$

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por cgicgi

3

2Resp

405Vistas

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por Emthigious

3

1Resp

974Vistas

¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2014 por scubabbl

3

1Resp

1089Vistas

opciones de fijación de precios mediante vwap

Abierta

Preguntado el 29 de Julio, 2013 por Tundey

5

1Resp

965Vistas

Implícita o volatilidad histórica para calcular teórico de las opciones de venta con el precio de black scholes?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por NumberFour

5

4Resp

5996Vistas

Calcular la huelga desde el delta de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por Joan

3

1Resp

332Vistas

Alternativa de derivación de Black Scholes fórmula

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2018 por deepesh sharma

3

1Resp

1188Vistas

Comprendiendo la relación entre la fórmula de Black-Scholes y una cartera replicante.

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2016 por Calvin Fisher

3

1Resp

335Vistas

Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por apoorv020

3

4Resp

375Vistas

La razón detrás de la selección de un 1 desviación estándar de movimiento para la autodeterminación de financiación delta hedge

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2013 por allaryin

3

1Resp

826Vistas

El origen del "Coste de la cobertura" en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por bheklilr

3

1Resp

645Vistas

¿Por qué la opción binaria de venta a largo plazo es más cara que la de compra asumiendo la GBM sin rumbo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2019 por Lazin

6

1Resp

897Vistas

Black-Scholes de fijación de precios de opciones binarias

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2018 por Matan

3

2Resp

243Vistas

¿Intenta la sigma de Black-Scholes tener en cuenta los acontecimientos futuros?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2018 por espertus

4

1Resp

313Vistas

¿Tienen todos los activos que no pagan dividendos la tasa de rentabilidad instantánea sin riesgo según la medida de neutralidad del riesgo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por Vim

3

2Resp

313Vistas

La probabilidad de que la volatilidad realizada sea mayor que la implícita

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2016 por unknownhuman

3

1Resp

311Vistas

¿Vista sistemática en Black-Litterman?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por Giorgio Mossa

3

3Resp

578Vistas

¿Vega en un mundo de Black-Scholes de "volatilidad constante"?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por New Guy

3

3Resp

8475Vistas

¿Qué tipo libre de riesgo asume el mercado a la hora de valorar las opciones americanas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2014 por Roberto Allende

3

1Resp

760Vistas

¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jeff Paulsen

3

1Resp

884Vistas

Determinando la volatilidad implícita para opciones con precios de oferta/demanda por debajo del valor intrínseco

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Sheharyar

3

1Resp

438Vistas

Black Litterman: ¿Es posible tener múltiples vistas (de diferentes fuentes) sobre el mismo activo?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Ignacio Vazquez-Abrams

3

1Resp

269Vistas

El arbitraje libre en un Black-Scholes/modelo de Poisson

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2019 por UserZer0

3

1Resp

505Vistas

Derivación Delta de la expectativa

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por oski

3

3Resp

462Vistas

Merton modelo libres de riesgo de auto-financiación de la derivación

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por jonescb

5

1Resp

179Vistas

FX Convocatoria en el marco estocástico tasas y determinista de la volatilidad

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por DeepInTheQF

3

1Resp

655Vistas

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Oliver M Grech

Preguntas finanzas black

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Diferencia entre Black-Scholes, el Binomio de los modelos y precio de Mercado en el índice Europeo de las opciones?

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El precio y la constante de cobertura de la cartera de straddle: $X=|S(T)-K|$

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

opciones de fijación de precios mediante vwap

Implícita o volatilidad histórica para calcular teórico de las opciones de venta con el precio de black scholes?

Calcular la huelga desde el delta de Black Scholes

Alternativa de derivación de Black Scholes fórmula

Comprendiendo la relación entre la fórmula de Black-Scholes y una cartera replicante.

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La razón detrás de la selección de un 1 desviación estándar de movimiento para la autodeterminación de financiación delta hedge

El origen del "Coste de la cobertura" en el modelo de Black Scholes

¿Por qué la opción binaria de venta a largo plazo es más cara que la de compra asumiendo la GBM sin rumbo?

Black-Scholes de fijación de precios de opciones binarias

¿Intenta la sigma de Black-Scholes tener en cuenta los acontecimientos futuros?

¿Tienen todos los activos que no pagan dividendos la tasa de rentabilidad instantánea sin riesgo según la medida de neutralidad del riesgo?

La probabilidad de que la volatilidad realizada sea mayor que la implícita

¿Vista sistemática en Black-Litterman?

¿Vega en un mundo de Black-Scholes de "volatilidad constante"?

¿Qué tipo libre de riesgo asume el mercado a la hora de valorar las opciones americanas?

¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

Determinando la volatilidad implícita para opciones con precios de oferta/demanda por debajo del valor intrínseco

Black Litterman: ¿Es posible tener múltiples vistas (de diferentes fuentes) sobre el mismo activo?

El arbitraje libre en un Black-Scholes/modelo de Poisson

Derivación Delta de la expectativa

Merton modelo libres de riesgo de auto-financiación de la derivación

FX Convocatoria en el marco estocástico tasas y determinista de la volatilidad

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

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