Preguntas finanzas black

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¡Los resultados de Monte Carlo y PDE son diferentes para una Opción de Compra!

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Preguntado el 21 de Junio, 2016 por Maggie
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Cambio en el precio de la llamada Valor a medida que pasa el tiempo

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Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por urig
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¿Está completo Black-Scholes?

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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¿Calibrar un modelo SABR?

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Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Akseli Palén
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Black-Scholes evaluar el cuadrado de el precio de las acciones

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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¿En qué modelo se basa el método de diferencias finitas para calcular la volatilidad implícita?

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Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Karmic Coder
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Modelo de activos en tiempo continuo en Higham

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Preguntado el 3 de Enero, 2019 por B-man 2114
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Construir la sonrisa de la volatilidad implícita

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Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Julian Birch
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Cálculo de la volatilidad implícita

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Preguntado el 1 de Abril, 2015 por FredB
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Libro de texto de Black-Scholes

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Mandy
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Ejercicio Probabilidades De Vainilla Cap/Para Celebrar

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Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por Mary
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Longstaff Schwartz Algrorithm en R

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Govindraj
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Intuición detrás de la transformación Ln del precio de las acciones al aplicar el lema de Ito

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Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Domdom
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Volatilidad histórica - Black Scholes

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por AlfaTeK
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¿Por qué Vega sólo tiene sentido para las opciones que tienen gammas de un solo signo?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Richard Knop
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Implícita Vol vs Calibrado Vol

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Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por gorkem
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Efecto de la volatilidad masiva en la fórmula BS

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Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por user77115
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Gamma PnL de Itô del Lema de la derivación

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por insomniac
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En este ejemplo, ¿se valora incorrectamente la opción de compra de activo o nada en el marco de Black-Scholes?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Calvin Fisher
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Cómo conseguir Black Scholes Geométrico Browniano Movimiento diferencial formulario formulario de la forma cerrada?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por Matt
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Volatilidad estocástica y delta rígida

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Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por NicoTek
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Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

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Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Andrey
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Cómo calcular la correlación implícita a través de la observada precio de mercado (Margrabe opción)

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Sarah Thomas
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Black-Scholes y fundamentos

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Preguntado el 23 de Marzo, 2013 por Greg Ogle
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límite de von Neumann en la EDP transformada

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Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Oscar Gomez
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¿Es la delta de la opción de compra europea una función creciente del spot?

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Opción Margrabe: cambio de numerario frente a condicionamiento e integración numérica

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La expectativa de N(d2)?

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La continuidad de la fórmula Black-Scholes

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ultra-larga tenor opción call Europea con valores de uso de Black-Scholes

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Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Seth Morris
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