Preguntas finanzas de black018

2

1Resp

226Vistas

Merton cartera de inversiones problema de proporciones/peso >1 o <0?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por xitij

4

2Resp

246Vistas

Cobertura con distinta volatilidad (documento de Ahmad y Wilmott)

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2019 por Ömer

2

1Resp

226Vistas

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv

2

1Resp

665Vistas

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Zak

2

3Resp

324Vistas

Una explicación más rigurosa desde el punto de vista matemático de por qué, en el modelo B-S, la rentabilidad esperada de una opción de compra disminuye a medida que sube el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por Calvin Fisher

2

1Resp

175Vistas

¿Es posible calcular la rentabilidad exigida (o esperada) de los recursos propios utilizando el modelo de valoración de opciones Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2019 por Eagle

2

2Resp

577Vistas

Bachelier modelo: número de acciones en replicar la estrategia de

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Maciek

4

1Resp

978Vistas

Intercambio de 1 año a 10 años vs. 10 años a 1 año

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2018 por Julien N

3

2Resp

993Vistas

¿Por qué el valor temporal de una opción es matemáticamente siempre positivo?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2015 por user77115

2

2Resp

602Vistas

Volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2016 por Spredzy

2

1Resp

235Vistas

Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por davips

4

1Resp

433Vistas

Cómo encontrar el correcto cambio de la medida

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2018 por Shadow00Caster

3

1Resp

298Vistas

¿Por qué la fórmula de Black Scholes da un resultado de análisis dimensional incoherente?

Abierta

Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por Zeratul

2

1Resp

693Vistas

¿Cómo calcular delta y delta-hedge en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

2

3Resp

572Vistas

Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por Cthulhu

2

1Resp

380Vistas

Proyección de una ecuación diferencial de Thiele con rendimientos de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2017 por ohn

2

1Resp

862Vistas

Método para encontrar una oportunidad de arbitraje cuando el precio de mercado de la compra es incorrecto

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2015 por jim collins

3

1Resp

422Vistas

La varianza de un straddle (Black Scholes)

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2016 por Braden

2

1Resp

593Vistas

Cómo aplicar la regla de la cadena para derivadas parciales a las transformaciones?

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por Sarma

2

2Resp

273Vistas

Demostrando un proceso de martingala bajo el Riesgo de Neutro Medida

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por areslp

3

1Resp

254Vistas

Podemos usar Black-Scholes a precio de ruta dependiente de opciones?

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

2

2Resp

345Vistas

El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por A.Oreo

3

2Resp

3510Vistas

Fórmula de Black Scholes para la Opción Collar

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2013 por Warren Seine

2

1Resp

899Vistas

¿Por qué la tasa de rendimiento de la acción es normalmente distribuida bajo el GBM?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por driis

2

1Resp

337Vistas

Rendimiento esperado de la opción en MATLAB

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2016 por Andrey

3

2Resp

1543Vistas

Cómo calcular Black-Scholes utilizando Hojas de cálculo de Google?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2018 por Quamis

2

1Resp

216Vistas

Haciendo MC simulación mediante dos métodos diferentes, son el mismo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por Daniel Goldberg

2

1Resp

203Vistas

Tratando de medir el "radio de difusión" en el mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2020 por viktor lakics

2

3Resp

735Vistas

Solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes - Opción Digital

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2015 por Hugoware

2

1Resp

261Vistas

Derivación de la ecuación de precios de los bonos cupón cero

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2019 por Sarah Thomas

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Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

Proyección de una ecuación diferencial de Thiele con rendimientos de Black Scholes

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El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

Fórmula de Black Scholes para la Opción Collar

¿Por qué la tasa de rendimiento de la acción es normalmente distribuida bajo el GBM?

Rendimiento esperado de la opción en MATLAB

Cómo calcular Black-Scholes utilizando Hojas de cálculo de Google?

Haciendo MC simulación mediante dos métodos diferentes, son el mismo?

Tratando de medir el "radio de difusión" en el mercado de valores

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