Preguntas finanzas de black017

2

2Resp

220Vistas

Pregunta sobre el precio de no arbitraje de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

2701Vistas

Barrera digital opciones y precios

Abierta

Preguntado el 23 de Marzo, 2017 por Mark

4

2Resp

204Vistas

¿Debe utilizarse una distribución normal para valorar las opciones sobre activos que pueden tener precios negativos?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2020 por Perica Zivkovic

2

2Resp

217Vistas

Por qué t (tiempo) en Black Scholes & Binomio definido como el año?

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2015 por Olvagor

2

1Resp

483Vistas

Sesgo en el modelo Black Scholes

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2014 por Will Prescott

2

2Resp

553Vistas

La fórmula de Black-Scholes para las opciones de compra, que mide la probabilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por Drejon

3

2Resp

376Vistas

Cómo calcular la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por Jacob R

2

3Resp

663Vistas

Error de seguimiento de Black Scholes

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2017 por davips

1

2Resp

593Vistas

Modelo Black-Scholes y precio libre de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2017 por Dónal

4

2Resp

355Vistas

Supuestos en el uso de riesgo-neutral fórmula de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

1501Vistas

Aproximación de la volatilidad log-normal

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2016 por otto.poellath

3

1Resp

495Vistas

Pregunta sobre la vega de una acción

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Kate

2

3Resp

333Vistas

Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Phil Christensen

2

2Resp

504Vistas

La fijación de precios 0% tasa de interés de Piso Negro Modelo

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2017 por M. Ranjit kumar

2

3Resp

600Vistas

¿Cómo cotizar una opción de intercambio utilizando el marco de B&S?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Robert Groves

6

1Resp

970Vistas

Cómo obtener la probabilidad de ejercicio de la opción call en el modelo Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por Optimight

2

1Resp

5725Vistas

Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por belle

3

2Resp

338Vistas

Intento de una prueba analítica que una llamada precio disminuye a medida que aumenta la huelga

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Tooony

2

2Resp

252Vistas

¿El método de las diferencias finitas implícitas garantiza siempre un precio positivo y estable de la derivada?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por jedijf

3

2Resp

332Vistas

Black-Scholes-Merton fórmula y la opción de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por metafour

2

3Resp

205Vistas

Por qué " Aunque el precio del activo subyacente no varíe, la delta de una opción in-the-money aumenta a medida que se acerca el vencimiento"

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por Gil Megidish

2

1Resp

552Vistas

Combinación lineal de las Rentabilidades uso de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

387Vistas

Cuál debe ser el signo de la letra griega $\rho$ ?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2015 por Xiong Chiamiov

3

1Resp

317Vistas

Cálculo de Black-Litterman en R - ¿dónde me equivoco?

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2019 por Maria

2

1Resp

270Vistas

¿Cómo calcular las ponderaciones de la capitalización del mercado para una cartera de divisas?

Abierta

Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Mr. Boy

2

1Resp

495Vistas

Es arbitraria antes de Black-Litterman válido? O necesitamos una implícita de mercado uno?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2014 por scottishwildcat

4

3Resp

307Vistas

¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Chad

5

3Resp

231Vistas

El precio de la Opción Call con o sin saltos

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

591Vistas

Vega de la opción europea con respecto al vencimiento y la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2018 por daniel

2

1Resp

322Vistas

Fijación de precios en condiciones de riesgo-neutral probabilidades de extraño derivados?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Summer

Preguntas finanzas black

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Pregunta sobre el precio de no arbitraje de una opción de compra

Barrera digital opciones y precios

¿Debe utilizarse una distribución normal para valorar las opciones sobre activos que pueden tener precios negativos?

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Error de seguimiento de Black Scholes

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¿El método de las diferencias finitas implícitas garantiza siempre un precio positivo y estable de la derivada?

Black-Scholes-Merton fórmula y la opción de fijación de precios

Por qué " Aunque el precio del activo subyacente no varíe, la delta de una opción in-the-money aumenta a medida que se acerca el vencimiento"

Combinación lineal de las Rentabilidades uso de Black-Scholes

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El precio de la Opción Call con o sin saltos

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Fijación de precios en condiciones de riesgo-neutral probabilidades de extraño derivados?

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