Preguntas finanzas black

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Paradoja de inicio de pérdidas y ganancias: ¿Por qué es una "paradoja"?

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Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado
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Uso de delta de efectivo vs delta hacia adelante y la regla de imagen espejo

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Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Permian
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Cómo resolvemos la ecuación de Bellman en el modelo de Merton

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Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Flow
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Neutralidad delta (derivación)

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Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Yon
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¿Cómo se explica la sonrisa de la volatilidad en el marco de Black-Scholes?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2012 por Usuario no registrado
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¿Qué son d1d1 y d2d2 ¿para Laplace?

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Preguntado el 7 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado
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¿Medida adecuada de la volatilidad para los rendimientos económicos de un activo?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2011 por Usuario no registrado
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Transformación de la ecuación diferencial de Black-Scholes a la ecuación de difusión, y viceversa

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por penti
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Tasa libre de riesgo en el modelo black-scholes

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Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por Terramine
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¿La mesa de operaciones asume una tasa de descuento del cero por ciento?

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2020 por Jonathan Williams
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Mensaje de error en el cálculo de la volatilidad implícita

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2013 por Narendra Mantri
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Ecuación de Black Scholes lineal o no lineal

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Preguntado el 12 de Octubre, 2019 por JamesR
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¿Por qué realizamos el cambio de variable para la ecuación de Black Scholes

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Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Pat Trainor
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Pregunta sobre la derivación de la opción American Put

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2016 por user25452
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Volatilidad implícita y griegas de las opciones

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Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por yash
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Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes

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Preguntado el 8 de Agosto, 2017 por Jon Lasser
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¿Por qué el modelo de scholes negros ofrece precios más bajos para las poneciones con más tiempo para expirar?

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por ProWi
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¿Cómo puedo demostrar que un determinado precio es el precio de la opción europea en el marco de Black-Scholes?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2020 por zengr
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Demostrar que el %-%-% de una llamada a un contrato de futuros en el modelo B-S es %-%-%

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por Calvin Fisher
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¿Calcular la prima OTM a partir de la volatilidad implícita?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por PentiumPro200
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Derivación de Call Delta de Black Scholes Model

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Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek
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Distribución de rentabilidad de activos

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Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek
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¿Una opción corta cubierta por delta garantiza el beneficio del valor extrínsico al expirar?

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Preguntado el 5 de Julio, 2014 por Hedge
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¿cuál es el vol en la fórmula BS?

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por geoffc
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Valoración de opciones con valores subyacentes 0 o negativos

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Preguntado el 2 de Agosto, 2018 por Sourav
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Encontrar la cartera de réplicas una demanda T europea (put)

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Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por Kelly394
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Resultado vinculado a la evaluación de Black-Scholes

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2015 por i squared - Keep it Real
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Tasa de retorno en el modelo Black-Scholes

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer
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En un mundo de Black-Scholes, ¿por qué la volatilidad debe aumentar estrictamente en el tiempo de expiración?

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Preguntado el 25 de Junio, 2014 por garg
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Black 76 para opciones sobre futuros de tipos de interés

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2013 por modoq
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