Preguntas finanzas de black013

2

1Resp

190Vistas

El modelo trinomial converge débilmente a Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

2Resp

1195Vistas

Calcular la volatilidad según el modelo binomial de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2016 por stevemegson

1

1Resp

365Vistas

Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2015 por jmucchiello

3

1Resp

614Vistas

Ecuación de Black Scholes a Heat - Sustitución

Abierta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2018 por Henry

1

1Resp

1241Vistas

Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2014 por lcrmorin

1

1Resp

2983Vistas

Modelo de Bachelier VS Black Scholes en la valoración de las opciones de compra. ¿Por qué son tan diferentes?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por urig

1

1Resp

154Vistas

Modelo BS sin volatilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por Usuario no registrado

1

2Resp

557Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

1

1Resp

249Vistas

Volatilidad de la opción

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2014 por RoMa

2

1Resp

258Vistas

Condición inicial de Black-Scholes a Difusión

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Tiger_Zhao

1

1Resp

212Vistas

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

2

1Resp

198Vistas

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon

1

1Resp

172Vistas

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por itsafire

2

1Resp

178Vistas

Opción aritmética asiática

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por njwrigley

1

1Resp

1215Vistas

Opción griega como dólar P&L

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por amorfis

2

1Resp

193Vistas

¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen anterior relacionada con el precio límite de una opción?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

2

2Resp

192Vistas

Volatilidad de las acciones múltiples

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Tetha

1

2Resp

871Vistas

¿Cómo se hace la creación de mercado en las opciones sobre índices?

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2014 por Andreas

34

2Resp

6739Vistas

¿Cómo utilizamos los modelos de precios de las opciones (como el modelo Black-Scholes) para ganar dinero en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por infinitetape

3

0Resp

944Vistas

Delta ajustado premium en el mercado de divisas

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2019 por NicoTek

1

1Resp

754Vistas

¿Cuál es el precio de la opción europea con el pago de $\max(S^a-K,0)$ ?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por gbn

1

2Resp

602Vistas

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por momothebat

1

1Resp

1916Vistas

Fórmula de Black Scholes con acciones que pagan dividendos continuos

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por kitt

1

2Resp

227Vistas

Acerca de la rentabilidad logarítmica en el modelo Black&Scholes

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por MeggYoung

1

1Resp

357Vistas

Soluciones separables de Black Scholes

Abierta

Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Eric Wilson

1

1Resp

337Vistas

La volatilidad implícita está regresando infinidad

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2020 por Joao

15

5Resp

4428Vistas

Autofinanciación y fórmula Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Aamer Shah

3

1Resp

217Vistas

Sensibilidad a las opciones asiáticas

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por Gingalone

2

1Resp

336Vistas

Relación entre la volatilidad de los activos y el valor de la deuda y las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2018 por John Montgomery

1

1Resp

171Vistas

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Acebone

Preguntas finanzas black

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El modelo trinomial converge débilmente a Black-Scholes

Calcular la volatilidad según el modelo binomial de valoración de opciones

Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

Ecuación de Black Scholes a Heat - Sustitución

Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

Modelo de Bachelier VS Black Scholes en la valoración de las opciones de compra. ¿Por qué son tan diferentes?

Modelo BS sin volatilidad

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Volatilidad de la opción

Condición inicial de Black-Scholes a Difusión

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

Opción aritmética asiática

Opción griega como dólar P&L

¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen anterior relacionada con el precio límite de una opción?

Volatilidad de las acciones múltiples

¿Cómo se hace la creación de mercado en las opciones sobre índices?

¿Cómo utilizamos los modelos de precios de las opciones (como el modelo Black-Scholes) para ganar dinero en la práctica?

Delta ajustado premium en el mercado de divisas

¿Cuál es el precio de la opción europea con el pago de $\max(S^a-K,0)$ ?

¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

Fórmula de Black Scholes con acciones que pagan dividendos continuos

Acerca de la rentabilidad logarítmica en el modelo Black&Scholes

Soluciones separables de Black Scholes

La volatilidad implícita está regresando infinidad

Autofinanciación y fórmula Black-Scholes-Merton

Sensibilidad a las opciones asiáticas

Relación entre la volatilidad de los activos y el valor de la deuda y las acciones

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

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