Preguntas finanzas de black012

5

2Resp

793Vistas

Relación entre Vega y Gamma en el modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por Paul Farnell

2

1Resp

182Vistas

fundamentos de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por allclaws

1

2Resp

305Vistas

¿Por qué el precio esperado de la opción OTM no es igual al precio BS?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por agc93

2

1Resp

254Vistas

¿cómo generan sonrisas los modelos de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Jacob R

2

1Resp

417Vistas

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

6

2Resp

2178Vistas

Posibilidad de delta superior a 1

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por NicoTek

8

2Resp

1718Vistas

¿Qué proceso es el más utilizado para modelar los precios de las acciones?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por Piszczu

3

2Resp

1337Vistas

Volatilidad a plazo vs. Volatilidad al contado en los modelos de sesgo de las opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2019 por Vrolijk

2

1Resp

230Vistas

Opciones americanas y tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2021 por Getch

1

1Resp

168Vistas

¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen pasado relacionada con el valor de una opción europea según el modelo de mercado BMS?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

2

1Resp

252Vistas

¿Cómo valorar las opciones que dependen de dos activos en tiempo continuo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por muratgu

3

2Resp

349Vistas

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por Konerak

1

3Resp

230Vistas

Además de las oportunidades de arbitraje, ¿existen otras propiedades que los mercados del mundo real no pueden tener

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Chry Cheng

1

1Resp

550Vistas

Venta anticipada de una opción de compra americana

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2014 por Terry

2

1Resp

321Vistas

Fijación de precios de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2020 por Robert

2

1Resp

333Vistas

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Dr Nic

4

1Resp

1568Vistas

¿Qué es Dual Delta?

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Desert Crystal

1

3Resp

293Vistas

¿Puede modelar el tipo LIBOR como un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2019 por MetaHyperBolic

1

1Resp

607Vistas

python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer

3

1Resp

202Vistas

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter

1

1Resp

1000Vistas

¿Cómo calcular la volatilidad del modelo de Merton para la empresa privada?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2015 por Subbiah

2

1Resp

212Vistas

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher

2

1Resp

194Vistas

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2017 por Vim

1

1Resp

223Vistas

¿Es el precio del modelo Black-Scholes una biyección en el intervalo de precios libres de arbitraje estático?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2015 por Sam Meldrum

1

1Resp

219Vistas

Diferenciar un pago

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por Maggie

2

1Resp

157Vistas

Derivación del límite inferior de la opción de compra europea mediante la fórmula de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Sharon

1

1Resp

326Vistas

Realice la prueba scipy Kolmogorov-Smirnov para la distribución lognormal en GBM

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2017 por rogerl

1

1Resp

218Vistas

coste de la opción delta neutral

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2020 por roller

1

1Resp

270Vistas

Valor de la opción basado en un vwap

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2017 por kodefuguru

1

2Resp

274Vistas

Cómo se calcula el precio de una opción de compra inexistente sobre un futuro de materias primas

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2015 por Lawrence

Preguntas finanzas black

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fundamentos de la curva de rendimiento

¿Por qué el precio esperado de la opción OTM no es igual al precio BS?

¿cómo generan sonrisas los modelos de volatilidad estocástica?

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

Posibilidad de delta superior a 1

¿Qué proceso es el más utilizado para modelar los precios de las acciones?

Volatilidad a plazo vs. Volatilidad al contado en los modelos de sesgo de las opciones

Opciones americanas y tiempos de parada

¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen pasado relacionada con el valor de una opción europea según el modelo de mercado BMS?

¿Cómo valorar las opciones que dependen de dos activos en tiempo continuo?

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Además de las oportunidades de arbitraje, ¿existen otras propiedades que los mercados del mundo real no pueden tener

Venta anticipada de una opción de compra americana

Fijación de precios de Black y Scholes

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

¿Qué es Dual Delta?

¿Puede modelar el tipo LIBOR como un movimiento browniano geométrico?

python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

¿Cómo calcular la volatilidad del modelo de Merton para la empresa privada?

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

¿Es el precio del modelo Black-Scholes una biyección en el intervalo de precios libres de arbitraje estático?

Diferenciar un pago

Derivación del límite inferior de la opción de compra europea mediante la fórmula de Black-Scholes

Realice la prueba scipy Kolmogorov-Smirnov para la distribución lognormal en GBM

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Valor de la opción basado en un vwap

Cómo se calcula el precio de una opción de compra inexistente sobre un futuro de materias primas

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