Preguntas finanzas de black011

2

1Resp

142Vistas

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por JCotton

1

1Resp

150Vistas

Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy

1

1Resp

187Vistas

Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por sfuqua

2

1Resp

1235Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los métodos (enumerados en el contenido) para fijar el precio de un bono convertible?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Gaurav

1

1Resp

267Vistas

Modelo BSM - Probabilidad real

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2016 por Bluebirdadj

2

1Resp

1353Vistas

Ecuación de Black-Scholes con dividendo

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

4

1Resp

298Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K$ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

239Vistas

Modelo bivariante Black-Sholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por mijenix

1

1Resp

292Vistas

¿Qué volatilidad utilizar en la fijación de precios máximos con descuento CSA?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2017 por David Robles

1

4Resp

492Vistas

Suponiendo que los supuestos de Black-Scholes son correctos, ¿la rentabilidad esperada de la compra/venta de opciones sería 0?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2015 por buggaby

2

1Resp

257Vistas

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Pradeesh

3

1Resp

325Vistas

Determinar el precio del contrato financiero

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2017 por Jan

2

2Resp

460Vistas

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2018 por Bhaskar Gudimetla

3

0Resp

243Vistas

¿Rendimiento esperado de la opción con precio de Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2021 por David d C e Freitas

1

1Resp

167Vistas

algunas preguntas sobre el precio de una opción de venta "asset or nothing" con un precio de ejercicio igual a St

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2019 por Johnaras

1

1Resp

187Vistas

suposición lognormal de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2020 por codymanix

3

1Resp

205Vistas

Ejercicio anticipado de opciones americanas sobre acciones de dividendos

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Turtle203

2

1Resp

264Vistas

¿Cuál es el dominio del operador Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2018 por deepesh sharma

3

1Resp

217Vistas

¿Qué es la derivada de Radon-Nikodym en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por Robert Fraser

2

2Resp

568Vistas

¿Cómo derivar la ecuación de Black-Scholes con dividendos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por nailitdown

2

2Resp

2508Vistas

Los precios de las opciones de compra y de las opciones de venta son iguales al precio a plazo - ¿Por qué?

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2015 por gorkem

1

1Resp

295Vistas

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Karna

1

1Resp

147Vistas

Determinación del precio de ejercicio

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2021 por Cameron Wiess

1

2Resp

2110Vistas

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Gaurav

2

2Resp

152Vistas

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2021 por dwc

3

1Resp

635Vistas

Fórmula de probabilidad de primer paso

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por EdmundG

1

1Resp

1884Vistas

Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por Joan

2

1Resp

247Vistas

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Plutor

1

2Resp

189Vistas

Estimación de la volatilidad basada en un rango de 60 días

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2020 por user49191

9

5Resp

1869Vistas

¿Cómo mejorar el marco Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado

Preguntas finanzas black

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Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

¿Cuál es la diferencia entre los métodos (enumerados en el contenido) para fijar el precio de un bono convertible?

Modelo BSM - Probabilidad real

Ecuación de Black-Scholes con dividendo

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K$ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Modelo bivariante Black-Sholes

¿Qué volatilidad utilizar en la fijación de precios máximos con descuento CSA?

Suponiendo que los supuestos de Black-Scholes son correctos, ¿la rentabilidad esperada de la compra/venta de opciones sería 0?

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

Determinar el precio del contrato financiero

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

¿Rendimiento esperado de la opción con precio de Black-Scholes?

algunas preguntas sobre el precio de una opción de venta "asset or nothing" con un precio de ejercicio igual a St

suposición lognormal de Black Scholes

Ejercicio anticipado de opciones americanas sobre acciones de dividendos

¿Cuál es el dominio del operador Black-Scholes?

¿Qué es la derivada de Radon-Nikodym en el modelo de Heston?

¿Cómo derivar la ecuación de Black-Scholes con dividendos?

Los precios de las opciones de compra y de las opciones de venta son iguales al precio a plazo - ¿Por qué?

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Determinación del precio de ejercicio

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

Fórmula de probabilidad de primer paso

Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Estimación de la volatilidad basada en un rango de 60 días

¿Cómo mejorar el marco Black-Scholes?

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