Preguntas finanzas de black010

1

1Resp

209Vistas

PDE de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Andrey

3

2Resp

1808Vistas

Ecuación de Black-Scholes - Derivación de la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

326Vistas

Delta de una opción que se acerca a la expiración cuando el precio de la acción disminuye

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

2250Vistas

Si la volatilidad es cero (es decir, σ=0), ¿qué valor tiene la opción de compra? Una vez valorada la opción de compra, ¿cómo se cubre la opción de compra (suponiendo que se haya vendido)?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

224Vistas

Paridad put-call en SPY

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por NPE

1

3Resp

425Vistas

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2018 por pele

1

1Resp

260Vistas

Una simple pregunta sobre la cobertura Delta

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2016 por EdenMachine

1

1Resp

316Vistas

¿Explicación intuitiva de por qué las opciones ITM tienen bajos valores temporales/extrínsecos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2019 por Salocin.TEN

4

1Resp

404Vistas

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

170Vistas

Por qué hay algún término no homogéneo en la EDP de la renta fija

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

951Vistas

El cálculo de la vega de la opción para la llamada vainilla parece ser un factor de 100

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2017 por s_a

2

4Resp

814Vistas

Cobertura delta pnl para recuperar el precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por MIMAD

5

2Resp

496Vistas

¿Podemos explicar las similitudes físicas entre la EDP de Black Scholes y la EDP de equilibrio de masas (por ejemplo, la ecuación de advección-difusión)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

231Vistas

¿Modelo de Black Scholes sin utilizar el teorema de Girsanov? ¿Podría ocurrir?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por miestasmia

1

1Resp

1456Vistas

Interpolación de la curva de volatilidad para Swaption

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2014 por lcrmorin

1

2Resp

148Vistas

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por mark tween

1

2Resp

852Vistas

¿Una opción perpetua no contradice el marco de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2013 por ryw

1

1Resp

195Vistas

Solución estocástica (media, varianza) para la deriva lognormal y la volatilidad normal

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Fischer

2

1Resp

453Vistas

Black Scholes en el caso de los dividendos

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

1

1Resp

191Vistas

Necesito una explicación sobre la extraña fórmula negra de comportamiento gamma

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2019 por ep4169

2

0Resp

346Vistas

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Chad

2

1Resp

323Vistas

Opción de compra de precio flotante

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por njwrigley

2

1Resp

385Vistas

Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Drejon

11

3Resp

8492Vistas

¿Cuáles son las principales limitaciones de Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

12

5Resp

1988Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para comprobar la validez de Black Scholes para una opción específica?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

6

2Resp

3589Vistas

¿Se puede usar el Delta para calcular la prima de la opción dado un objetivo específico?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2010 por Jim

1

3Resp

385Vistas

Crash O Phobia y la razón del precio más alto de las opciones de venta fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2019 por Amir

1

1Resp

298Vistas

Pregunta sobre el cálculo de la volatilidad de los activos mediante Black-Scholes y el modelo de Merton (Pregunta de diferenciación)

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2018 por The Unfun Cat

1

2Resp

824Vistas

EDP de Black-Scholes y condición terminal

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por lsdr

2

1Resp

160Vistas

¿Es posible transformar la ecuación de Black-Scholes asiática de muestreo continuo de la media aritmética en una ecuación de calor?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Madhurima

Preguntas finanzas black

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PDE de Black Scholes

Ecuación de Black-Scholes - Derivación de la cartera sin riesgo

Delta de una opción que se acerca a la expiración cuando el precio de la acción disminuye

Si la volatilidad es cero (es decir, σ=0), ¿qué valor tiene la opción de compra? Una vez valorada la opción de compra, ¿cómo se cubre la opción de compra (suponiendo que se haya vendido)?

Paridad put-call en SPY

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Una simple pregunta sobre la cobertura Delta

¿Explicación intuitiva de por qué las opciones ITM tienen bajos valores temporales/extrínsecos?

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Por qué hay algún término no homogéneo en la EDP de la renta fija

El cálculo de la vega de la opción para la llamada vainilla parece ser un factor de 100

Cobertura delta pnl para recuperar el precio de la opción

¿Podemos explicar las similitudes físicas entre la EDP de Black Scholes y la EDP de equilibrio de masas (por ejemplo, la ecuación de advección-difusión)?

¿Modelo de Black Scholes sin utilizar el teorema de Girsanov? ¿Podría ocurrir?

Interpolación de la curva de volatilidad para Swaption

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

¿Una opción perpetua no contradice el marco de Black-Scholes?

Solución estocástica (media, varianza) para la deriva lognormal y la volatilidad normal

Black Scholes en el caso de los dividendos

Necesito una explicación sobre la extraña fórmula negra de comportamiento gamma

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

Opción de compra de precio flotante

Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

¿Cuáles son las principales limitaciones de Black Scholes?

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para comprobar la validez de Black Scholes para una opción específica?

¿Se puede usar el Delta para calcular la prima de la opción dado un objetivo específico?

Crash O Phobia y la razón del precio más alto de las opciones de venta fuera del dinero

Pregunta sobre el cálculo de la volatilidad de los activos mediante Black-Scholes y el modelo de Merton (Pregunta de diferenciación)

EDP de Black-Scholes y condición terminal

¿Es posible transformar la ecuación de Black-Scholes asiática de muestreo continuo de la media aritmética en una ecuación de calor?

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