Preguntas finanzas de black76

1

2Resp

82Vistas

Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2024 por Tallpete

1

1Resp

78Vistas

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2024 por Featherball

2

1Resp

514Vistas

Delta de la fórmula de Black frente a numérica

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2023 por AbdallahDeeb

1

1Resp

157Vistas

Relación entre el modelo de mercado Libor y Black76 con vola

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2016 por EMP

1

3Resp

205Vistas

opciones sobre futuros

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2020 por chugh97

4

1Resp

916Vistas

¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Kordonme

2

1Resp

130Vistas

Interpretación de la volatilidad implícita en las opciones sobre materias primas

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por Jonathan Williams

1

1Resp

142Vistas

Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por nw.

1

1Resp

133Vistas

¿Cuál es la volatilidad correcta para invertir el Black76?

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por penguirl

3

1Resp

1550Vistas

¿Cuál es el Rho de una opción sobre un contrato de futuros valorada mediante el modelo Black 76?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2014 por bd808

3

2Resp

396Vistas

Fijación de precios de las opciones sobre divisas con ajuste de base

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2017 por Pallando

2

1Resp

176Vistas

Black76: Precios de opciones sobre futuros

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por jmassey

1

0Resp

1860Vistas

¿Por qué el modelo Black 76 no se considera un modelo de tasa de interés?

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2016 por Ben Mack

2

1Resp

361Vistas

Uso de la volatilidad histórica en el modelo Black 76

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Tim Hennekey

3

0Resp

443Vistas

Fijación de precios y cobertura de una opción a través de un triángulo monetario

Abierta

Preguntado el 11 de Febrero, 2017 por Pallando

4

1Resp

967Vistas

Intercambio de 1 año a 10 años vs. 10 años a 1 año

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2018 por Julien N

2

1Resp

168Vistas

Probabilidad de que un caplet acabe en dinero

Abierta

Preguntado el 2 de Agosto, 2015 por Mike

3

1Resp

305Vistas

¿Por qué hay un límite en cuanto a la prima de un CAJERO automático (!) llame swaption en el Black76 modelo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por scottishwildcat

3

1Resp

819Vistas

Valoración de la opción sobre el swap IR amortizado

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Rogier

3

1Resp

1273Vistas

La obtención de swaption precios de lognormal de la volatilidad de las comillas

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2018 por FARSHAD

6

2Resp

1635Vistas

buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por geoffc

6

1Resp

279Vistas

Constructor de BlackProcess $x_{0}$ en QuantLib

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2014 por kbrinley

7

1Resp

1331Vistas

Ecuación Black-Scholes vs Black

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2017 por Judy Mayo

8

3Resp

12549Vistas

¿Cómo sabemos si la volatilidad que se cita en el mercado es Normal (modelo Bachelier) o lognormal (Black 76)?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2015 por w3d

Preguntas finanzas black76

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Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

Delta de la fórmula de Black frente a numérica

Relación entre el modelo de mercado Libor y Black76 con vola

opciones sobre futuros

¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

Interpretación de la volatilidad implícita en las opciones sobre materias primas

Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

¿Cuál es la volatilidad correcta para invertir el Black76?

¿Cuál es el Rho de una opción sobre un contrato de futuros valorada mediante el modelo Black 76?

Fijación de precios de las opciones sobre divisas con ajuste de base

Black76: Precios de opciones sobre futuros

¿Por qué el modelo Black 76 no se considera un modelo de tasa de interés?

Uso de la volatilidad histórica en el modelo Black 76

Fijación de precios y cobertura de una opción a través de un triángulo monetario

Intercambio de 1 año a 10 años vs. 10 años a 1 año

Probabilidad de que un caplet acabe en dinero

¿Por qué hay un límite en cuanto a la prima de un CAJERO automático (!) llame swaption en el Black76 modelo?

Valoración de la opción sobre el swap IR amortizado

La obtención de swaption precios de lognormal de la volatilidad de las comillas

buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

Constructor de BlackProcess $x_{0}$ en QuantLib

Ecuación Black-Scholes vs Black

¿Cómo sabemos si la volatilidad que se cita en el mercado es Normal (modelo Bachelier) o lognormal (Black 76)?

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