Preguntas finanzas de black-scholes-pde02

4

1Resp

404Vistas

Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

170Vistas

Por qué hay algún término no homogéneo en la EDP de la renta fija

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

453Vistas

Black Scholes en el caso de los dividendos

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

1

2Resp

824Vistas

EDP de Black-Scholes y condición terminal

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por lsdr

2

1Resp

160Vistas

¿Es posible transformar la ecuación de Black-Scholes asiática de muestreo continuo de la media aritmética en una ecuación de calor?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Madhurima

2

1Resp

142Vistas

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por JCotton

1

1Resp

149Vistas

Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy

2

1Resp

264Vistas

¿Cuál es el dominio del operador Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2018 por deepesh sharma

2

1Resp

212Vistas

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher

1

1Resp

1241Vistas

Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2014 por lcrmorin

1

2Resp

556Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

1

1Resp

211Vistas

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

1

1Resp

272Vistas

Ecuación de Black Scholes lineal o no lineal

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2019 por JamesR

1

1Resp

215Vistas

¿Por qué no podemos utilizar las diferencias finitas con las EDP no parabólicas?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por Andres

2

2Resp

252Vistas

¿El método de las diferencias finitas implícitas garantiza siempre un precio positivo y estable de la derivada?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por jedijf

2

1Resp

664Vistas

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Zak

3

1Resp

297Vistas

¿Por qué la fórmula de Black Scholes da un resultado de análisis dimensional incoherente?

Abierta

Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por Zeratul

2

3Resp

572Vistas

Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por Cthulhu

2

2Resp

345Vistas

El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

202Vistas

Tratando de medir el "radio de difusión" en el mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2020 por viktor lakics

2

3Resp

733Vistas

Solución numérica a la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes - Opción Digital

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2015 por Hugoware

2

1Resp

261Vistas

Derivación de la ecuación de precios de los bonos cupón cero

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2019 por Sarah Thomas

2

1Resp

518Vistas

¡Los resultados de Monte Carlo y PDE son diferentes para una Opción de Compra!

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2016 por Maggie

3

2Resp

484Vistas

límite de von Neumann en la EDP transformada

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Oscar Gomez

4

0Resp

2150Vistas

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.

3

1Resp

973Vistas

¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2014 por scubabbl

3

1Resp

332Vistas

Alternativa de derivación de Black Scholes fórmula

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2018 por deepesh sharma

3

1Resp

335Vistas

Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por apoorv020

3

4Resp

375Vistas

La razón detrás de la selección de un 1 desviación estándar de movimiento para la autodeterminación de financiación delta hedge

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2013 por allaryin

3

1Resp

363Vistas

Las Condiciones de contorno para Llamar a Difundir

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Maggie

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Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

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Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

Alternativa de derivación de Black Scholes fórmula

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La razón detrás de la selección de un 1 desviación estándar de movimiento para la autodeterminación de financiación delta hedge

Las Condiciones de contorno para Llamar a Difundir

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