Preguntas finanzas black-scholes-merton

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Cálculo del PnL de una opción con cobertura delta en un momento dado

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Preguntado el 16 de Enero, 2023 por JamesSmith12
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Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

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Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam
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Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Jody
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Rendimiento de los dividendos de las opciones del índice ASX 200 (XJO)

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Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por belugabob
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Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

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Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por modulaaron
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¿Opción y probabilidad de terminar en el dinero?

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Preguntado el 29 de Julio, 2019 por AusTravel
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Problemas de comprensión de la fórmula BSM

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por judsontwit
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Precio neutro del riesgo las prestaciones "no" garantizadas de una póliza de seguro

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Preguntado el 26 de Junio, 2019 por burnedpixel
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Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

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Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Arief
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Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR
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¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

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Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por shortyputting
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Entender el cálculo de Vega en el modelo de Scholes negro

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Preguntado el 14 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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¿Modelo de Black Scholes sin utilizar el teorema de Girsanov? ¿Podría ocurrir?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por miestasmia
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Pregunta sobre el cálculo de la volatilidad de los activos mediante Black-Scholes y el modelo de Merton (Pregunta de diferenciación)

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Preguntado el 26 de Julio, 2018 por The Unfun Cat
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Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter
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¿Cómo calcular la volatilidad del modelo de Merton para la empresa privada?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2015 por Subbiah
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Relación entre la volatilidad de los activos y el valor de la deuda y las acciones

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2018 por John Montgomery
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Cómo resolvemos la ecuación de Bellman en el modelo de Merton

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Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Flow
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La madurez adecuada en el modelo de Merton

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Preguntado el 17 de Enero, 2019 por user36912
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Cómo estimar los parámetros de Black Scholes utilizando el método de estimación de máxima verosimilitud

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Merton cartera de inversiones problema de proporciones/peso >1 o <0?

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Preguntado el 12 de Julio, 2016 por xitij
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¿Por qué la fórmula de Black Scholes da un resultado de análisis dimensional incoherente?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por Zeratul
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¿Por qué la tasa de rendimiento de la acción es normalmente distribuida bajo el GBM?

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Preguntado el 7 de Abril, 2015 por driis
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Merton modelo libres de riesgo de auto-financiación de la derivación

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derivar a los griegos de black scholes

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Cómo interpretar la negativa de los activos de la volatilidad de los resultados numéricos en el modelo de Merton?

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Derivación de la volatilidad implícita mediante programación

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Rogelio Perea
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¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine
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