Preguntas finanzas de black

2

1Resp

125Vistas

Replicando opción de compra por efectivo y acciones bajo el modelo de BS

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Karthik

1

1Resp

88Vistas

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2024 por Featherball

2

1Resp

102Vistas

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2024 por Clive

2

1Resp

108Vistas

Cómo realizar arbitraje de volatilidad entre dos instrumentos con precios diferentes pero la misma volatilidad realizada

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2024 por Phlyk

2

1Resp

112Vistas

Derivada de Radon-Nikodym de la medida $\alpha$

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2024 por Wu Yongzheng

1

2Resp

966Vistas

Derivación de la tasa de decaimiento del precio de la opción (Call Theta) a partir del modelo de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por Ib33X

3

1Resp

327Vistas

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

1

1Resp

116Vistas

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2021 por Jonathan Williams

1

2Resp

3424Vistas

Calculando la Volatilidad histórica para el Modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2018 por James

4

1Resp

472Vistas

¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alromh87

1

1Resp

151Vistas

Problema universitario sobre la opción de bono

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2022 por Lee Lowder

1

1Resp

202Vistas

Error de cobertura - Willmot y Ahmad

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Nupraptor

1

1Resp

102Vistas

Propiedad de Martingala del modelo CEV

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2024 por st3v3o

1

2Resp

545Vistas

0DTE volatilidad y griegas

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2023 por Brian De Smet

3

1Resp

298Vistas

Precio de Vanna Volga de una Opción Put de barrera de entrada

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2023 por user65759

1

2Resp

353Vistas

¿Hay intuición detrás de la asimetría en los precios de las opciones de compra y de venta?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Cyberax

2

1Resp

89Vistas

Derivación de Black-Scholes y Producto de Ito's

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2024 por Matt Sherman

3

1Resp

122Vistas

Modelo de fijación de precios de opción preferido

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por J Doe

1

1Resp

102Vistas

Cambio de medida cuando la dinámica subyacente es Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2023 por Adach1979

2

3Resp

270Vistas

¿Por qué la volatilidad aumenta el precio de las opciones de compra ITM?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Iain Hoult

4

1Resp

148Vistas

Cómo estimar la Posición de Gamma de los Dealers

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2024 por Igor Konoplyanko

2

1Resp

90Vistas

¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por Philipp

1

1Resp

78Vistas

Demostrar a partir del modelo de Black-Scholes que el valor de una opción de compra europea sobre un activo que paga dividendos continuos es menor que el de una opción sin dividendos.

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2024 por hegash

1

1Resp

124Vistas

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2023 por user69502

1

1Resp

72Vistas

Buscando consejo sobre la normalización del cambio de la volatilidad implícita para el modelado de opciones

Abierta

Preguntado el 18 de Febrero, 2024 por Jade

2

2Resp

148Vistas

Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2023 por user3067986

2

1Resp

521Vistas

Delta de la fórmula de Black frente a numérica

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2023 por AbdallahDeeb

1

2Resp

114Vistas

Descomponiendo los pagos de la opción

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2023 por alexgbelov

2

1Resp

106Vistas

¿Por qué un derivado con arbitraje intrínseco no puede ser valorado y cubierto con activos en riesgo neutral?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2024 por Mr.Fry

1

1Resp

129Vistas

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Craig

Preguntas finanzas black

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Derivación de Black-Scholes y Producto de Ito's

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Cambio de medida cuando la dinámica subyacente es Ornstein-Uhlenbeck

¿Por qué la volatilidad aumenta el precio de las opciones de compra ITM?

Cómo estimar la Posición de Gamma de los Dealers

¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

Demostrar a partir del modelo de Black-Scholes que el valor de una opción de compra europea sobre un activo que paga dividendos continuos es menor que el de una opción sin dividendos.

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

Buscando consejo sobre la normalización del cambio de la volatilidad implícita para el modelado de opciones

Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

Delta de la fórmula de Black frente a numérica

Descomponiendo los pagos de la opción

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La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

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