Preguntas finanzas de binomio02

3

1Resp

243Vistas

¿Qué sucede en el modelo binomial si la probabilidad del mundo real es $0$

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Will Mc

3

1Resp

250Vistas

Hay un error en este problema en la fijación de precios de un activo mediante la verdadera probabilidad de un movimiento?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por Calvin Fisher

3

2Resp

3650Vistas

Estimación simple precio de la opción sin una calculadora

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por xtreye

4

3Resp

314Vistas

¿Cómo explotaría el arbitraje si el precio de riesgo neutral no se mantiene? (Precio de la opción)

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2015 por user18466

3

2Resp

1314Vistas

¿Cómo puedo demostrar que $u=e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ en el binomio opción de modelo de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por Petros

3

2Resp

356Vistas

Árboles Binomiales vs FDM

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por jfy133

3

1Resp

241Vistas

Maximización de la utilidad sujeta a una restricción de riqueza

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por miloshadzic

3

1Resp

1281Vistas

Delta de una opción derivada del modelo binomial

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2015 por i squared - Keep it Real

5

1Resp

3373Vistas

¿Cómo dibujar un gráfico de árbol de opción binomial?

Abierta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2014 por Daniel Vandersluis

3

1Resp

846Vistas

¿Por qué mi aplicación del modelo CRR no converge?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2018 por Erik

3

1Resp

363Vistas

De Varianza mínima de Cobertura en Relación Binomial Marco

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por Russ Bradberry

3

1Resp

247Vistas

Looback Opción Put - hallar el número de rutas que llegan a cada nivel

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2017 por lsdr

6

5Resp

2066Vistas

¿Por qué las probabilidades del mundo real no afectan al precio de una llamada en un modelo binomial de un paso?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2015 por Griffin

3

1Resp

355Vistas

Convergencia de la red binomial

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2013 por Kristoffer S Hansen

4

1Resp

1186Vistas

Cómo precio y encontrar una réplica de la cartera durante una llamada se propaga utilizando una de dos períodos modelo binomial?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Adarsh Vengarathodi

5

2Resp

889Vistas

¿Requiere el modelo de fijación de precios binomial una hipótesis de no arbitraje?

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por titaniumdecoy

4

2Resp

1812Vistas

La BDT de la implementación del modelo

Abierta

Preguntado el 8 de Enero, 2013 por armin

4

1Resp

1331Vistas

Árbol Binomial Implícito de Rubinstein - cómo calcular los rendimientos acumulados

Abierta

Preguntado el 5 de Enero, 2013 por Elijah Lynn

4

1Resp

816Vistas

Una pregunta acerca de los precios de obligaciones convertibles con dos diferentes activos subyacentes

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Gaurav

4

1Resp

408Vistas

Valor de los instrumentos sin opción con un modelo de tipos cortos frente a la curva al contado

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2011 por Abhi

5

2Resp

1038Vistas

Es el modelo binomial mal?

Abierta

Preguntado el 8 de Mayo, 2012 por Sriram

5

0Resp

4800Vistas

Ho-Lee Modelo; por Favor explique

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por tselliott

5

2Resp

415Vistas

Valor en tiempo 0 de una Put americana en el modelo Cox-Ross-Rubinstein

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2015 por Kevin Dangoor

6

1Resp

421Vistas

La intuición detrás de la Opción Americana de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2014 por Matt

8

2Resp

3635Vistas

Modelo Black Scholes vs Binomial

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2014 por Ford Prefect

7

1Resp

692Vistas

Negro Derman de Juguete de modelo: del árbol a la ecuación diferencial

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2017 por dmd

8

1Resp

783Vistas

Cómo utilizar el árbol binomial para la cartera de productos de capital

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por David Pokluda

9

3Resp

1447Vistas

Demostración de Ito del término de corrección/lema en el árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por penti

11

1Resp

425Vistas

Cómo manejar los pagos de cupón cuando el precio de un bono con un incrustados opción?

Abierta

Preguntado el 14 de Octubre, 2011 por Abhi

12

1Resp

609Vistas

De renta fija de modelado

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2011 por staffan

Preguntas finanzas binomio

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Valor en tiempo 0 de una Put americana en el modelo Cox-Ross-Rubinstein

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Modelo Black Scholes vs Binomial

Negro Derman de Juguete de modelo: del árbol a la ecuación diferencial

Cómo utilizar el árbol binomial para la cartera de productos de capital

Demostración de Ito del término de corrección/lema en el árbol binomial

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