Preguntas finanzas de binomial02

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1Resp

165Vistas

Binomial Option pricing, paper by John C. Cox, I don't understand the calculation / choice of u.d.q

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por Seigel

1

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519Vistas

¿Cómo se construye el modelo binomial para la opción europea?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2013 por Enno Shioji

1

1Resp

779Vistas

Estrategias de arbitraje en el árbol binomial de Rubinstein de un paso

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por LoRdiE

1

4Resp

850Vistas

¿Riesgo de sonrisa de volatilidad (efecto negativo) en la cartera con cobertura dinámica?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s

1

1Resp

131Vistas

Modelo de fijación de precios binomial d y u

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por chrome

2

1Resp

211Vistas

Cobertura de una posición larga-un periodo de Steven Shreve Cálculo estocástico para finanzas

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

242Vistas

¿Error en la sección 5.2 de Paul Wilmott?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por JasonTrue

1

1Resp

163Vistas

Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2020 por Timo

1

1Resp

184Vistas

Modelo binomial en la teoría del arbitraje en tiempo continuo de Björk

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer

2

2Resp

787Vistas

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo deben ser estrictamente mayores que cero para la condición de no arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Akshay Aurora

2

2Resp

407Vistas

Aproximación del CRR como PDE de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por stavinchain

2

2Resp

1715Vistas

¿Qué son los árboles binomiales y cómo se utilizan?

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

2

1Resp

494Vistas

Opciones reales: Cálculo de la "opción de cambio de uso" mediante retículas binomiales

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2017 por Matthew M.

1

1Resp

293Vistas

Aclaración del modelo Black-Derman-Toy sobre la medición del tiempo y la notación

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher

2

1Resp

158Vistas

ayuda con la derivación de la ecuación 8 en el árbol binomial de Derman y Kani para el vol local

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por Randor

1

1Resp

173Vistas

¿Es ésta la forma correcta del árbol binomial recombinante de Cox-Ross-Rubinstein?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por MBShrma

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2Resp

1584Vistas

La probabilidad neutra de riesgo en la opción binomial lattice viene mayor que 1...¿qué pasa?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

2

1Resp

319Vistas

Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2017 por A.Oreo

1

2Resp

243Vistas

Cobertura delta para una opción de compra americana sobre una acción con una rentabilidad de dividendos continua

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2020 por Matthias Hryniszak

1

2Resp

281Vistas

¿El precio de las acciones tiene en cuenta la incertidumbre?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2014 por Aamer Shah

1

3Resp

141Vistas

Interpretación de la ecuación derivada del delta de una opción de compra europea

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2014 por Tomer Gabel

2

1Resp

3474Vistas

Determinación del precio de las opciones de venta americanas mediante el árbol binomial en Matlab

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Mike

2

1Resp

1229Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los métodos (enumerados en el contenido) para fijar el precio de un bono convertible?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Gaurav

2

2Resp

257Vistas

Si el precio es un paseo aleatorio, ¿es correcto utilizar la distribución binomial para estimar una estrategia de trading?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2019 por hanani

2

1Resp

166Vistas

Probabilidad neutral de riesgo para acciones con dividendo continuo

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Matthias Hryniszak

2

1Resp

271Vistas

Precios de las opciones de venta americanas

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Rudiger Wolf

1

1Resp

1134Vistas

Precio a plazo de los bonos de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Dwivedi Ji

1

1Resp

489Vistas

Modelo de fijación de precios binomial: Cuando la hipótesis Cox-Ross-Rubinstein no está libre de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2015 por mpez0

1

2Resp

2103Vistas

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Gaurav

2

1Resp

507Vistas

Previsibilidad en el Teorema de la Representación Binomial

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por CoffeeRain

Preguntas finanzas binomial

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Binomial Option pricing, paper by John C. Cox, I don't understand the calculation / choice of u.d.q

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Aproximación del CRR como PDE de Black Scholes

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Opciones reales: Cálculo de la "opción de cambio de uso" mediante retículas binomiales

Aclaración del modelo Black-Derman-Toy sobre la medición del tiempo y la notación

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Cobertura delta para una opción de compra americana sobre una acción con una rentabilidad de dividendos continua

¿El precio de las acciones tiene en cuenta la incertidumbre?

Interpretación de la ecuación derivada del delta de una opción de compra europea

Determinación del precio de las opciones de venta americanas mediante el árbol binomial en Matlab

¿Cuál es la diferencia entre los métodos (enumerados en el contenido) para fijar el precio de un bono convertible?

Si el precio es un paseo aleatorio, ¿es correcto utilizar la distribución binomial para estimar una estrategia de trading?

Probabilidad neutral de riesgo para acciones con dividendo continuo

Precios de las opciones de venta americanas

Precio a plazo de los bonos de cupón cero

Modelo de fijación de precios binomial: Cuando la hipótesis Cox-Ross-Rubinstein no está libre de arbitraje

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Previsibilidad en el Teorema de la Representación Binomial

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