Preguntas finanzas de binomial

1

1Resp

104Vistas

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Resuelta

Preguntado hace 1 semana por Dean

1

1Resp

248Vistas

¿Qué es un "valor derivado"?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2024 por Backspacehacker

3

1Resp

319Vistas

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

1

1Resp

682Vistas

Sobre la fijación de precios de opciones put americanas

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer

2

1Resp

56Vistas

Método Binomial General para la valoración de opciones

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2024 por Walter r

1

1Resp

1497Vistas

Árboles trinomiales para el modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por AndreaNobili

4

1Resp

93Vistas

Árbol binomial de convergencia hacia la ecuación BS - Lucha con un límite

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por jcrossley3

1

1Resp

170Vistas

$\mathbb{Q}$ medir y $\mathbb{P}$ medida, estrategia comercial

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2022 por Mingus

1

1Resp

102Vistas

Árbol binomial con volatilidad dependiente del tiempo

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por EEIngenuity

1

1Resp

114Vistas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101

1

1Resp

112Vistas

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

1Resp

185Vistas

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2021 por MichaelPh

2

1Resp

126Vistas

¿Por qué al cambiar el tamaño del paso en mi Árbol Binomial cambia tanto el precio final de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por DonP

1

1Resp

102Vistas

¿Cómo derivar Balck Scholes del modelo binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Thiyagu

1

1Resp

564Vistas

Bono convertible en moneda extranjera - Ajuste del quanto

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por Jim Nelson

3

1Resp

195Vistas

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2021 por xahtep

1

1Resp

237Vistas

Cálculo anual de YTM en acciones utilizando el modelo binomial

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2019 por Michael

2

1Resp

143Vistas

Desglose de la derivación del árbol binomial de Wilmott de la ecuación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por JasonTrue

1

1Resp

368Vistas

modelo de valoración de opciones binomial - problema con probabilidad neutra de riesgo

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Spredzy

2

1Resp

1221Vistas

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por Bill Long

1

2Resp

1003Vistas

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Gauthier

2

1Resp

159Vistas

Definición de los tipos de interés en el modelo de árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por tyler howery

1

1Resp

481Vistas

Demuestre que el algoritmo binomial implica el precio libre de arbitraje en t=0 de una demanda T

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2014 por zcrar70

2

1Resp

151Vistas

Derivación de la fórmula de Black & Scholes a partir de un árbol binomial - John C. Hull

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por insomniac

2

1Resp

215Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que una opción lookback termine en el dinero (modelo CRR)?

Abierta

Preguntado el 3 de Marzo, 2020 por user44632

1

1Resp

167Vistas

Estrategia de arbitraje utilizando árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2020 por user47531

2

1Resp

197Vistas

Retroceso de las series temporales de precios con conservación de la memoria

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2021 por Jacob Jones

2

1Resp

1098Vistas

¿Por qué el libre arbitraje implica un mercado completo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2017 por user29127

2

2Resp

299Vistas

Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2019 por Amir

1

2Resp

178Vistas

No se pueden reproducir los resultados de Wilmott para la valoración de opciones binomiales

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por zoops

Preguntas finanzas binomial

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

¿Qué es un "valor derivado"?

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Sobre la fijación de precios de opciones put americanas

Método Binomial General para la valoración de opciones

Árboles trinomiales para el modelo Hull-White

Árbol binomial de convergencia hacia la ecuación BS - Lucha con un límite

$\mathbb{Q}$ medir y $\mathbb{P}$ medida, estrategia comercial

Árbol binomial con volatilidad dependiente del tiempo

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

¿Por qué al cambiar el tamaño del paso en mi Árbol Binomial cambia tanto el precio final de las acciones?

¿Cómo derivar Balck Scholes del modelo binomial?

Bono convertible en moneda extranjera - Ajuste del quanto

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Cálculo anual de YTM en acciones utilizando el modelo binomial

Desglose de la derivación del árbol binomial de Wilmott de la ecuación de Black-Scholes

modelo de valoración de opciones binomial - problema con probabilidad neutra de riesgo

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Definición de los tipos de interés en el modelo de árbol binomial

Demuestre que el algoritmo binomial implica el precio libre de arbitraje en t=0 de una demanda T

Derivación de la fórmula de Black & Scholes a partir de un árbol binomial - John C. Hull

¿Cuál es la probabilidad de que una opción lookback termine en el dinero (modelo CRR)?

Estrategia de arbitraje utilizando árbol binomial

Retroceso de las series temporales de precios con conservación de la memoria

¿Por qué el libre arbitraje implica un mercado completo?

Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

No se pueden reproducir los resultados de Wilmott para la valoración de opciones binomiales

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: