Preguntas finanzas de binomial-tree

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¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Resuelta

Preguntado hace 1 semana por Dean

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¿Qué es un "valor derivado"?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2024 por Backspacehacker

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¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

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Sobre la fijación de precios de opciones put americanas

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer

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Árboles trinomiales para el modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por AndreaNobili

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Árbol binomial de convergencia hacia la ecuación BS - Lucha con un límite

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por jcrossley3

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102Vistas

Árbol binomial con volatilidad dependiente del tiempo

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por EEIngenuity

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Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101

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111Vistas

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

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185Vistas

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2021 por MichaelPh

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126Vistas

¿Por qué al cambiar el tamaño del paso en mi Árbol Binomial cambia tanto el precio final de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por DonP

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Bono convertible en moneda extranjera - Ajuste del quanto

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por Jim Nelson

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¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2021 por xahtep

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Desglose de la derivación del árbol binomial de Wilmott de la ecuación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por JasonTrue

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Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por Bill Long

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¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Gauthier

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Definición de los tipos de interés en el modelo de árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por tyler howery

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151Vistas

Derivación de la fórmula de Black & Scholes a partir de un árbol binomial - John C. Hull

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por insomniac

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215Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que una opción lookback termine en el dinero (modelo CRR)?

Abierta

Preguntado el 3 de Marzo, 2020 por user44632

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Estrategia de arbitraje utilizando árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2020 por user47531

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Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2019 por Amir

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No se pueden reproducir los resultados de Wilmott para la valoración de opciones binomiales

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por zoops

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165Vistas

Binomial Option pricing, paper by John C. Cox, I don't understand the calculation / choice of u.d.q

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por Seigel

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¿Cómo se construye el modelo binomial para la opción europea?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2013 por Enno Shioji

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Estrategias de arbitraje en el árbol binomial de Rubinstein de un paso

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por LoRdiE

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Modelo de fijación de precios binomial d y u

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por chrome

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Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2020 por Timo

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Modelo binomial en la teoría del arbitraje en tiempo continuo de Björk

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer

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Aproximación del CRR como PDE de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por stavinchain

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¿Qué son los árboles binomiales y cómo se utilizan?

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

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