Preguntas finanzas backtesting

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¿Cómo evaluar correctamente los rendimientos del backtest?

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2011 por Toby Mills
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¿Cuál es una forma eficaz de hacer backtesting de la ejecución del VWAP?

Resuelta
Preguntado el 6 de Mayo, 2011 por Coincoin
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Qué pedir en un buen marco de la creación de prototipos?

Resuelta
Preguntado el 21 de Septiembre, 2011 por Christopher Scott
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¿Cuáles son los factores de riesgo en el análisis de las estrategias?

Abierta
Preguntado el 9 de Julio, 2011 por Bruce the Hoon
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¿Qué modelos matemáticos hizo a Harry Markopolos ejecutar para probar que Bernie Madoff 1% por mes, la ganancia fue un esquema Ponzi?

Resuelta
Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por Maryanne
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Búsqueda de datos históricos no financieros para el backtesting

Abierta
Preguntado el 11 de Marzo, 2011 por Ghirai
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¿Cómo contabilizar los movimientos del mercado cuando algunas bolsas están cerradas?

Abierta
Preguntado el 18 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch
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Cómo simular el deslizamiento

Resuelta
Preguntado el 2 de Junio, 2011 por ashishsony
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La literatura en la generación sintética de la serie de tiempo para las pruebas

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2011 por Regina
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Lo de referencia/índice para backtesting de una cartera de opciones sobre acciones?

Resuelta
Preguntado el 13 de Enero, 2012 por Lee Theobald
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El Comercio De Bibliotecas De C++

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Preguntado el 1 de Abril, 2011 por Jim
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Comparar rendimientos de backtesting con retornos comerciales reales

Abierta
Preguntado el 30 de Junio, 2011 por Brian
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¿Cómo generar datos sintéticos de FX para el backtesting?

Abierta
Preguntado el 15 de Agosto, 2011 por Eric Z Beard
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¿Cuál es la proporción ideal de la longitud de la muestra de longitud de la muestra?

Resuelta
Preguntado el 22 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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¿Cómo construir un modelo de cambio de régimen que conozca sus propios límites?

Resuelta
Preguntado el 4 de Octubre, 2011 por penti
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La evaluación de estrategias de trading automatizado: la práctica aceptada

Resuelta
Preguntado el 27 de Octubre, 2011 por Shuft
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Documentos acerca de backtesting estrategias de negociación de opciones

Resuelta
Preguntado el 1 de Julio, 2011 por penti
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¿Existen herramientas buenas para probar estrategias de opciones?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por penti
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¿Cuáles son los populares metodologías para minimizar el espionaje de datos?

Resuelta
Preguntado el 3 de Febrero, 2011 por TomG
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¿Hay alguna otra biblioteca de trading algorítmico en Python que pueda elegir, excepto Zipline?

Resuelta
Preguntado el 6 de Septiembre, 2013 por John Noonan
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¿Qué broker/feed/APIsetup permite registrar los datos más precisos (de forma barata)?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Eggs McLaren
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¿Cuántos datos se necesitan para validar una estrategia de negociación de corto plazo?

Resuelta
Preguntado el 12 de Septiembre, 2011 por Chris Bunch
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¿Cuáles son los principales riesgos del proceso de desarrollo de la estrategia cuantitativa?

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Preguntado el 3 de Febrero, 2011 por Nick Berardi
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