Preguntas finanzas backtesting

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Backtesting de valor y análisis técnico

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Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Andy o
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Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

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Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por darius
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¿Cómo contabilizar los costes de transacción en un entorno de mercado simulado?

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Preguntado el 3 de Junio, 2012 por Mike Deck
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Escribir un Backtester de Estrategia de Opciones

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Preguntado el 26 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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¿Cómo estimar la probabilidad de la ilusión de clustering en nuestro resultado de backtest?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2019 por hanani
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Ratio de Sharpe y tiempo de pérdidas

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Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por las3rjock
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Backtesting de cobertura: Beta ex-ante vs Beta observada (¿es esto posible?)

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Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Alastair
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CAPM y Beta: problema con la regresión (¿La Beta es demasiado baja pero estadísticamente significativa?)

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Preguntado el 31 de Mayo, 2020 por Alastair
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Validación cruzada Kfold: cómo manejar períodos de retención

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Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por ChrisOPeterson
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Backtesting con un enfoque walkforward

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Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Paras Chopra
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Estrategias de backtesting - Tipos de muestreo y rendimientos

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Preguntado el 4 de Abril, 2016 por sanxiyn
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Identificación de segmentos "lógicos" en los gráficos de negociación

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Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por KenB
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¿Cómo puedo tomar una muestra neutral sectorial imparcial de un índice bursátil?

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Preguntado el 20 de Agosto, 2013 por orlp
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Backtesting utilizando sólo el precio de compra o de venta

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Jonah Katz
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¿Existe un buen paquete de backtesting en R?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por Das
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¿Existe una biblioteca python para generar métricas de rendimiento a partir de los retornos de la estrategia?

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Preguntado el 20 de Agosto, 2018 por DinGODzilla
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¿Son los examinadores de acciones con backtesting una posibilidad real para una estrategia de trading?

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Preguntado el 14 de Febrero, 2014 por Michael Kohne
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Algoritmos de backtesting

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por matdumsa
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¿Datos diarios o semanales?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2015 por joshbaptiste
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Estrategias de negociación en vivo desarrolladas a partir de datos diarios

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2019 por linda nairn
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Un MSE más bajo da menos beneficios cuando se utiliza el aprendizaje automático

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Preguntado el 1 de Mayo, 2019 por Morten
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Backtesting, ¿cómo se deben manejar los puntos de datos faltantes?

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2017 por Lawrence
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Backtesting Algoritmos de C++

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Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por Steve
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Pruebas retrospectivas de estrategias de renta variable fundamentales en Python

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Preguntado el 21 de Julio, 2018 por dtmilano
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Backtesting de software personalizados con los datos de entrada

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2014 por eric f
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Histórico componentes del índice (FIGIs) de bloomberg?

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2015 por Glum
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Backtesting de la estrategia de daytrading, ¿cómo manejar el spread?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Rod Regier
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¿Utiliza QuantConnect los datos de oferta y demanda para el backtesting?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2016 por Hilmar
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Una barra de look-ahead backtesting

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Preguntado el 1 de Marzo, 2012 por X-Istence
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ES no elicitable

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Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Ralph
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