Preguntas finanzas backtesting

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¿Están los rendimientos del impulso sesgados negativamente?

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2020 por Anuj Tripathi
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Resultados de backtest necesarios para validar mi modelo de la Teoría Moderna de la Cartera

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Preguntado el 24 de Marzo, 2017 por minuteman
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déficit esperado como expectativa incondicional

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Amina Sarwar
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guía de backtesting para la investigación

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Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por user58664
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Partición adecuada de los datos para construir un modelo de previsión

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2019 por njd
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Incorporación de parámetros del mundo real a la negociación simulada(en papel)

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2013 por David
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Precios de cierre o ajustados al hacer backtesting

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Preguntado el 8 de Octubre, 2016 por Ralkie
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¿Es necesario retrasar los valores para el backtesting?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2016 por Ampersand
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Evaluar la importancia de la relación entre el VIX y el S&P 500

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Preguntado el 22 de Mayo, 2018 por inty
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¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para comprobar la validez de Black Scholes para una opción específica?

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Preguntado el 28 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado
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Cómo calcular los precios históricos de las opciones más realistas con parámetros adicionales disponibles públicamente

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Preguntado el 8 de Abril, 2012 por penti
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Pruebas y análisis del mercado de doble liquidación

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Preguntado el 21 de Julio, 2017 por ewall
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¿Por qué se utiliza el "factor de beneficio" para comparar las estrategias de negociación?

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Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Ankur Chauhan
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¿Dónde está el sesgo en este sencillo marco de backtesting?

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Preguntado el 3 de Abril, 2017 por Mark McDonald
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¿Cómo identificar un cambio en la dinámica del mercado?

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Preguntado el 12 de Febrero, 2017 por Kmeixner
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Biblioteca de Python para el backtesting basado en ticks de criptomonedas

Abierta
Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por antonm
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Estrategia para volver a probar

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Preguntado el 17 de Marzo, 2017 por vesan
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Cálculo de los beneficios de una estrategia de negociación sencilla (Backtest)

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Preguntado el 19 de Enero, 2017 por moonshadow
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¿Cuál debe ser el periodo de retrospección en el cálculo de la cointegración?

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2020 por Mirror318
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Long/Short Configuración de Backtesting

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Alfred
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¿Precio de ejercicio de la PUT más rentable en estos tiempos de alta volatilidad?

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Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Matthew Maravillas
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Regla 611 de la SEC sobre el comercio (distorsiones de los datos OHLC) - con un ejemplo visual

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Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Chuck Burt
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Principales soluciones de backtesting y trading: QuantFactory, Deltix, etc.

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Preguntado el 1 de Marzo, 2011 por fastcall
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Tesoro de EE.UU. - Comparación de la rentabilidad acumulada del IEF frente al ZN

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por Hector Lorenzo
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¿Por qué necesitamos backtesters basados en eventos?

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Preguntado el 24 de Julio, 2019 por nailitdown
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Enciclopedia de pruebas estadísticas

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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Resultados del modelo de backtesting, pero la salida del backtesting se muestrea con una frecuencia diferente a la salida del modelo

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¿Qué proveedor de datos recomienda?

Resuelta
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¿cómo elegir un ajuste de precios, una fecha de balanceo y un centro de datos para mi estrategia de negociación?

Abierta
Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Wayne Arthurton
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¿Cómo diseñar un backtester de renta variable a medida?

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Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por Evan
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