Preguntas finanzas de backtesting02

6

1Resp

378Vistas

¿por qué la Validación Cruzada no resuelve el sobreajuste del Backtest?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2021 por Hanaa

1

1Resp

935Vistas

Trazar la evolución de las ponderaciones de la cartera a lo largo del tiempo en R

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2014 por Keivan

1

1Resp

465Vistas

Backtesting y ajustes de dividendos

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Craig HB

1

4Resp

425Vistas

Encontrar la estrategia más rentable a posteriori

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2018 por Darren

3

3Resp

186Vistas

Backtesting de estrategias de opciones sólo con datos IV

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Benjamin V.

1

1Resp

461Vistas

¿Cuál es la lógica detrás de este código de backtesting en R

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2015 por Ampersand

1

1Resp

146Vistas

modelado FX con cruces: ¿Conversión del USD a la entrada y a la salida, o sólo a la salida?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por trock2000

6

5Resp

302Vistas

Alternativas al backtester de Zipline / Alternativas a los datos de futuros de Quandl

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2021 por Muhammad Yaseen

1

1Resp

933Vistas

¿Diferencia entre la validación cruzada, el backtesting, la simulación histórica, la simulación Monte Carlo y la replicación bootstrap?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano

1

2Resp

335Vistas

¿Cómo estimar el precio probable de venta con datos OHLC para el backtesting?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por Zenshai

1

1Resp

616Vistas

¿Merece la pena estudiar R quantstrat para un comerciante individual?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Taraz

1

2Resp

1280Vistas

Extracción de los precios de los futuros continuos en diferentes fechas con el ajuste de la relación

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2017 por traindriver

2

1Resp

228Vistas

Backtesting de la estrategia de venta en corto usando pandas dataframe

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por Søren Løvborg

1

1Resp

144Vistas

Prueba retrospectiva: Reconstrucción rápida de la cartera de pedidos utilizando datos de creación y finalización de pedidos en Python

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2021 por Nikita

1

1Resp

344Vistas

¿Qué es lo que falla en este backtester de python?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Ampersand

1

1Resp

226Vistas

Rendimiento de backtest dentro y fuera de la muestra, ¿cómo hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2019 por Amon

1

1Resp

760Vistas

¿Qué herramientas y bibliotecas pueden utilizarse para modelar la negociación sistemática con límite/parada?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2011 por Ch00k

2

1Resp

341Vistas

¿Cómo se puede convertir un código probado en el pasado en un código probado en el futuro? (en Python)

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Alex Demers

1

1Resp

164Vistas

¿Cómo construir una función de bucle para el backtesting fuera de muestra?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por ben

1

1Resp

254Vistas

Modelo preciso pero la ejecución en el backtesting está perdiendo dinero

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por PyRsquared

2

1Resp

206Vistas

Evaluación de la bondad de una regla técnica de negociación mediante un modelo ROC

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2018 por user35193

1

1Resp

890Vistas

Analógico - Modelo de reconocimiento de patrones mediante KNN

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por jeyaganesh

1

3Resp

235Vistas

Efecto del periodo de backtesting

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por lukewm

1

2Resp

729Vistas

Aprendizaje automático en matlab 2010

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2013 por kbyrd

25

4Resp

25825Vistas

¿Debo utilizar el cierre normal o el ajustado para el backtesting?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2013 por David

1

2Resp

197Vistas

¿cómo hacer un modelo de distribución tolerable de la tendencia?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2013 por Aamer Shah

1

1Resp

158Vistas

Cómo combinar diferentes estrategias en un backtest (e IRL)

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por infinity

2

1Resp

275Vistas

Biblioteca de python para probar la compra y venta de múltiples criptomonedas

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2021 por djh

1

1Resp

175Vistas

Ajustar la volatilidad al construir la cartera

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Magno C

5

1Resp

266Vistas

¿Están los rendimientos del impulso sesgados negativamente?

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2020 por Anuj Tripathi

Preguntas finanzas backtesting

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¿por qué la Validación Cruzada no resuelve el sobreajuste del Backtest?

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Backtesting de la estrategia de venta en corto usando pandas dataframe

Prueba retrospectiva: Reconstrucción rápida de la cartera de pedidos utilizando datos de creación y finalización de pedidos en Python

¿Qué es lo que falla en este backtester de python?

Rendimiento de backtest dentro y fuera de la muestra, ¿cómo hacerlo?

¿Qué herramientas y bibliotecas pueden utilizarse para modelar la negociación sistemática con límite/parada?

¿Cómo se puede convertir un código probado en el pasado en un código probado en el futuro? (en Python)

¿Cómo construir una función de bucle para el backtesting fuera de muestra?

Modelo preciso pero la ejecución en el backtesting está perdiendo dinero

Evaluación de la bondad de una regla técnica de negociación mediante un modelo ROC

Analógico - Modelo de reconocimiento de patrones mediante KNN

Efecto del periodo de backtesting

Aprendizaje automático en matlab 2010

¿Debo utilizar el cierre normal o el ajustado para el backtesting?

¿cómo hacer un modelo de distribución tolerable de la tendencia?

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