Preguntas finanzas backtesting

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Pruebas retrospectivas en Python continúan construyendo o comprando software disponible

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2024 por Malachi
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Alternativas a los SGBD para la prueba de opciones

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por zdd
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Comprendiendo la calibración del trading de alta frecuencia en un libro de órdenes limitadas

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Preguntado el 8 de Febrero, 2024 por Cody
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Descubrir cómo TradingView calcula la relación de Sharpe

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Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por asmani
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Pruebas retroactivas de estimaciones de VaR

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Gingalone
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¿Depender solo de acciones de gran capitalización es una estrategia comercial razonable?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2023 por makakas
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Biblioteca de backtesting rápida en R

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Preguntado el 13 de Marzo, 2024 por Syncere
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¿Cómo se calibra lambda en un problema de creación de mercado de Avellaneda-Stoikov que conduce al modelo de Gueant-Lehalle-Tapia?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2023 por Carl Edwards
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¿Existe alguna enciclopedia de medidas de rendimiento/riesgo para backtests de estrategias?

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Preguntado el 18 de Agosto, 2023 por scottishwildcat
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¿Cuáles son los paquetes para backtesting efectivo en R?

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Preguntado el 2 de Junio, 2023 por Syncere
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Calendario histórico de publicaciones económicas

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Preguntado el 3 de Abril, 2021 por Zoogiddy Topplenooth
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Sistema/núcleo de casación de órdenes de intercambio para pruebas locales

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Preguntado el 6 de Abril, 2021 por Neo
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Marco de backtesting en Python similar a Quantstrat

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Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por SgtGrarm
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Fatiga con el backtesting histórico: ¿alternativas?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2023 por Dunny87
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Forma correcta de backtestar una estrategia utilizando el método bootstrap

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Preguntado el 8 de Mayo, 2023 por Sunil
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Backtesting VaR. ¿Razones de la sobreestimación y subestimación de las estimaciones del valor en riesgo?

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Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por daxson
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Detrending de series de precios para back testing

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Preguntado el 5 de Mayo, 2023 por Sunil
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Backtesting con órdenes limitadas utilizando datos de ticks

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2022 por ykim0630
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Sugerencias para el backtesting de un 'modelo'/estrategia de aprendizaje automático en Python

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Preguntado el 2 de Julio, 2022 por Sherilyn Hill
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¿Cómo se calcula el precio medio de entrada de los contratos de swap perpetuo?

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por user42628
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Cómo comprobar la importancia de un ratio sharpe

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Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Permian
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"Backtesting" de un modelo de VaR de crédito

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Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Foxy
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Cómo llevar a cabo una prueba estadística para ver si determinados factores influyen en la estrategia de negociación

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2021 por Dan
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Cómo validar el rendimiento de las estrategias de negociación

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Chris
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Algoritmo / fuente para calcular los vencimientos históricos de los futuros

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Preguntado el 17 de Mayo, 2021 por user55448
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Manejo y abstracción de datos de backtesting frente a la negociación en vivo

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Preguntado el 10 de Mayo, 2022 por Alexander Gilbert
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El "backtesting" de las señales de trading y de los precios históricos no funciona correctamente

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Preguntado el 20 de Abril, 2022 por Zachary Blumenfeld
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¿Cuál fue el precio mínimo negociado de Paladin Energy en 2020.03.23? Todas las fuentes están en desacuerdo, entonces se vuelve aún más extraño

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Backtesting con datos de microestructura (cartera de pedidos)

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Preguntado el 25 de Febrero, 2022 por Taz
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Software o aplicaciones para el análisis de carteras y backtesting

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Preguntado el 10 de Julio, 2018 por BossRyan
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