Preguntas finanzas autoregressive

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Programación dinámica estocástica con impactos dependientes de la historia

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Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por Ben
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¿Por qué los libros sobre series temporales no hablan de exogeneidad como en los modelos clásicos de regresión lineal?

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Preguntado el 14 de Marzo, 2023 por BatchHeader
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Prueba de Durbin Watson para un proceso AR(1)

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Preguntado el 22 de Julio, 2021 por user36287
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Replicar los resultados de Romer y Romer (2004)

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Preguntado el 30 de Julio, 2016 por prasanna
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Necesidad de aclarar los términos: Innovación vs. Perturbación

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Preguntado el 12 de Agosto, 2021 por Faira
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Cómo aplicar la matriz de ponderación de distancia en un modelo autorregresivo espacial

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Preguntado el 9 de Marzo, 2018 por user16517
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Prueba de autocorrelación para AR(p) (prueba LM de Breusch-Godfrey)

Resuelta
Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por blackrobot
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Fórmula para la varianza incondicional de la suma de observaciones de una serie temporal autorregresiva

Resuelta
Preguntado el 11 de Enero, 2015 por saint_groceon
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¿Cómo elegir el modelo correcto para una regresión?

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Preguntado el 30 de Abril, 2015 por Maximus
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