Preguntas finanzas auto-correlation

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¿Cómo sesga la autocorrelación la variación de annualizando?

Resuelta
Preguntado el 12 de Septiembre, 2022 por AusTravel
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¿En qué rezago la autocorrelación de los rendimientos promedio móvil de 10 años no es significativa?

Resuelta
Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por Morgan
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¿Cómo anualizar el ratio de Sharpe si los rendimientos mensuales están correlacionados en serie? Cálculo de las autocorrelaciones

Abierta
Preguntado el 11 de Abril, 2022 por Ryan
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¿Cuál es la fórmula de autocorrelación correcta?

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Preguntado el 8 de Abril, 2022 por user3486584
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Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Resuelta
Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Nick DeVore
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¿Tiene algún sentido normalizar los rendimientos?

Resuelta
Preguntado el 29 de Diciembre, 2021 por Eran Medan
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¿Cómo ajustar la regresión para los rendimientos móviles?

Resuelta
Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por kate
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Persistencia y estacionariedad juntas en el análisis de la volatilidad

Resuelta
Preguntado el 21 de Diciembre, 2021 por Soulseekah
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¿Las ponderaciones EWMA eliminan la autocorrelación en los rendimientos de los activos?

Resuelta
Preguntado el 2 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano
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Autocorrelación y frecuencia de aparición

Resuelta
Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Andy Teich
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la correlación residual se mantiene después de añadir el desfase estacional

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por Kavitesh Singh
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¿Buena referencia sobre la autocorrelación de la muestra?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2012 por Houda
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Detección de la volatilidad estocástica

Resuelta
Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth
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Cómo interpretar los gráficos de ACF y PACF

Resuelta
Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por PhillC
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