Preguntas finanzas de auto-correlación

1

1Resp

162Vistas

Función de autocovarianza de las series temporales de las estaciones

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2018 por fuenfundachtzig

1

1Resp

11700Vistas

¿Qué significa coeficiente de autocorrelación cercano a 1?

Abierta

Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por erichui

2

2Resp

362Vistas

Proceso estacionario con autocorrelación en la Varianza; regla de la raíz cuadrada

Abierta

Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por user26565

2

1Resp

1626Vistas

Prueba de la relación de varianza en R

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2017 por user26565

3

3Resp

696Vistas

¿Por qué a largo plazo de retorno de capital de los modelos de previsión uso dependiente de las observaciones?

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2013 por Eugene

3

1Resp

220Vistas

Hay un problema con la estimación de los rendimientos futuros de autocorrelated devuelve?

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por PyRsquared

3

3Resp

2588Vistas

Autocorrelación en los residuos del modelo GARCH

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por porg

3

3Resp

246Vistas

La interpretación de la ACF

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2018 por alamar

4

1Resp

289Vistas

volumen-devuelve correlación cruzada interpretación

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2015 por Peter Lang

3

1Resp

238Vistas

Convertir una suma de covarianza en una integral

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2020 por boucekv

3

3Resp

8524Vistas

Cuadrado y una rentabilidad Absoluta

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Jimmy

4

1Resp

3642Vistas

¿Cómo es la MA (media móvil de modelo de utilidad?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2014 por erichui

4

1Resp

1604Vistas

Necesita una corrección de autocorrelación de muestra superpuesta para calcular las correlaciones de retorno de los activos

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2014 por user7127

4

1Resp

440Vistas

Auto-correlación de GBM

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2013 por Mr_Qqn

5

1Resp

223Vistas

Autocovariance de incrementos de un semimartingale

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por downhand

5

1Resp

664Vistas

¿Cuál es el procedimiento correcto para elegir el desfase al realizar la prueba de cointegración de Johansen?

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2012 por Guy

5

1Resp

1139Vistas

La medición de impulso como AR(1) proceso de

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por louis xie

8

3Resp

1741Vistas

¿La autocorrelación de los rendimientos de los abdominales es sólo una consecuencia del estallido de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2017 por John Fouhy

8

4Resp

1465Vistas

Razones de la autocorrelación negativa

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por hakkikonu

7

2Resp

2396Vistas

¿Cómo se anualiza la volatilidad de los rendimientos de los no-iid?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por luca

9

2Resp

7625Vistas

¿A quién le importa la autocorrelación?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2011 por The How-To Geek

8

1Resp

872Vistas

¿Son mejores las estrategias con periodos de tenencia más cortos?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por Chris Bunch

8

2Resp

640Vistas

¿Explica la varianza derivada de GARCH la autocorrelación de una serie temporal?

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

9

1Resp

608Vistas

Hay una forma cerrada de la solución para la función de autocorrelación parcial de un régimen de Markov-switching proceso?

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2012 por Brendan

12

1Resp

1036Vistas

rugarch: Conjuntos de estimación conduce a resultados diferentes

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2013 por Iain

15

1Resp

9641Vistas

Regresión de series temporales con datos superpuestos

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2011 por bentsai

20

2Resp

1045Vistas

¿Cómo se corrige el Max Draw-Down para la autocorrelación?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por user345

Preguntas finanzas auto-correlación

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Función de autocovarianza de las series temporales de las estaciones

¿Qué significa coeficiente de autocorrelación cercano a 1?

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Necesita una corrección de autocorrelación de muestra superpuesta para calcular las correlaciones de retorno de los activos

Auto-correlación de GBM

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Razones de la autocorrelación negativa

¿Cómo se anualiza la volatilidad de los rendimientos de los no-iid?

¿A quién le importa la autocorrelación?

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Hay una forma cerrada de la solución para la función de autocorrelación parcial de un régimen de Markov-switching proceso?

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