Preguntas finanzas de asset-returns

1

2Resp

5205Vistas

¿Cómo calcular el "rendimiento acumulativo de la cartera" a partir de los datos de precios individuales y su peso?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2018 por Andrew Lowe

1

1Resp

66Vistas

Escalar variables (Fracción vs % vs log) al hacer regresión de retornos de doce meses

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Irfan

2

3Resp

1637Vistas

Atribución de rendimiento diario a mensual - Haciendo que los efectos sean iguales al exceso de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Preets

1

1Resp

234Vistas

¿Cómo aplicar la beta derivada al cambio diario?

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Susan A.

1

3Resp

9133Vistas

¿Cómo calcular las tasas de rendimiento con precios negativos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2013 por adinas

6

1Resp

240Vistas

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2023 por shenflow

2

1Resp

71Vistas

Coste de capital CAPM

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2022 por Ben

3

1Resp

180Vistas

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

193Vistas

Entender las regresiones de rentabilidad de Fama Macbeth

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2020 por Sarah

1

1Resp

140Vistas

Rentabilidad de la cartera y de los activos a lo largo de múltiples períodos

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por jpastuszek

1

1Resp

139Vistas

¿Medir la rentabilidad extra que exigen los inversores por una acción que no se puede vender?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por Ozone

1

1Resp

195Vistas

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por Sean

1

1Resp

181Vistas

Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por sanchothefat

26

2Resp

17916Vistas

Rendimientos discretos frente a los rendimientos logarítmicos de los activos

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat

3

1Resp

109Vistas

Ratio de gastos a lo largo del tiempo

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2021 por Sarah

1

1Resp

220Vistas

¿Las ponderaciones EWMA eliminan la autocorrelación en los rendimientos de los activos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

3405Vistas

Definición de rendimiento logarítmico de un activo

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2017 por Usuario no registrado

2

1Resp

175Vistas

¿La cola gorda se puede estimar mediante una distribución t?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por Tom Carpenter

1

1Resp

123Vistas

Agrupación de las observaciones de una serie de precios o rendimientos

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

96Vistas

¿Cómo evaluar la(s) predicción(es) realizada(s) de la media de rendimiento de los activos?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

430Vistas

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2020 por iFreilicht

1

1Resp

181Vistas

La relación entre la desviación al alza y la desviación a la baja en la ponderación de la cartera

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por user46252

1

1Resp

171Vistas

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1

3Resp

393Vistas

¿Por qué podemos suponer que las tasas de rendimiento de los activos se distribuyen normalmente (o lognormalmente)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por B_B

1

1Resp

273Vistas

Cálculo de la rentabilidad de un fondo de inversión con dividendos

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2014 por phreakre

4

2Resp

32001Vistas

Cómo calcular la cartera de mercado con la misma ponderación

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

1

3Resp

569Vistas

¿Alguna teoría de la cartera que no se base en el rendimiento de los activos?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Arlene Serrano

3

2Resp

230Vistas

Interpretación de una distribución uniforme de la rentabilidad de los activos

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

213Vistas

Modelo de simulación simple de los rendimientos de los bonos más el efectivo

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2016 por GuySoft

3

2Resp

182Vistas

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por Jeff

Preguntas finanzas asset-returns

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Atribución de rendimiento diario a mensual - Haciendo que los efectos sean iguales al exceso de rendimiento

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¿Cómo calcular las tasas de rendimiento con precios negativos?

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Coste de capital CAPM

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

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Rentabilidad de la cartera y de los activos a lo largo de múltiples períodos

¿Medir la rentabilidad extra que exigen los inversores por una acción que no se puede vender?

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

Rendimientos discretos frente a los rendimientos logarítmicos de los activos

Ratio de gastos a lo largo del tiempo

¿Las ponderaciones EWMA eliminan la autocorrelación en los rendimientos de los activos?

Definición de rendimiento logarítmico de un activo

¿La cola gorda se puede estimar mediante una distribución t?

Agrupación de las observaciones de una serie de precios o rendimientos

¿Cómo evaluar la(s) predicción(es) realizada(s) de la media de rendimiento de los activos?

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

La relación entre la desviación al alza y la desviación a la baja en la ponderación de la cartera

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

¿Por qué podemos suponer que las tasas de rendimiento de los activos se distribuyen normalmente (o lognormalmente)?

Cálculo de la rentabilidad de un fondo de inversión con dividendos

Cómo calcular la cartera de mercado con la misma ponderación

¿Alguna teoría de la cartera que no se base en el rendimiento de los activos?

Interpretación de una distribución uniforme de la rentabilidad de los activos

Modelo de simulación simple de los rendimientos de los bonos más el efectivo

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

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