Preguntas finanzas de asset-pricing03

18

4Resp

4344Vistas

La lista más completa de errores de inversión en los mercados de valores

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por Pete Skelly

2

1Resp

121Vistas

Definición del "precio real" de un activo y relación con el mercado eficiente

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Brani Vidakovic

1

1Resp

90Vistas

Línea presupuestaria para la utilidad de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2022 por pathros

2

1Resp

73Vistas

Coste de capital CAPM

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2022 por Ben

1

1Resp

256Vistas

Intuición de utilidad de Epstein-Zin

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por RealityGone

1

1Resp

152Vistas

Encontrar una cartera de crecimiento máximo

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por saint_groceon

1

3Resp

477Vistas

¿La flexibilización cuantitativa causó (o puede causar) una "burbuja de todo"?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por MSN

2

2Resp

215Vistas

Cómo determinar el valor razonable de los títulos del Tesoro estadounidense "fuera de circulación"

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2022 por ElderMael

3

1Resp

202Vistas

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2021 por xahtep

1

1Resp

228Vistas

¿Existe una teoría sobre el comportamiento de los inversores durante las burbujas?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2015 por Chris Marasti-Georg

2

2Resp

406Vistas

Valor de continuidad frente a utilidad en la fijación de precios de los activos

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2018 por CodeFlakes

2

1Resp

76Vistas

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger

1

1Resp

913Vistas

Comillas de bonos a EDSF

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2020 por demas

1

1Resp

441Vistas

Series de precios de un contrato a plazo de divisas

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por Presidenten

1

1Resp

615Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Magnus

1

1Resp

195Vistas

Entender las regresiones de rentabilidad de Fama Macbeth

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2020 por Sarah

1

1Resp

134Vistas

Utilizando la versión neutral al riesgo del Primer Teorema Fundamental de la Valoración de Activos para derivar una ecuación diferencial parcial

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Sha Le

1

1Resp

221Vistas

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por Mike Pone

1

1Resp

161Vistas

pago esperado de una opción de venta americana

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Dan

1

1Resp

107Vistas

¿Cuál es la restricción de consumo en la redacción de la versión continua del Modelo de Precios de los Activos?

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Ironsides

6

3Resp

1500Vistas

La opción de venta y la opción de compra tienen el mismo precio

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2017 por deepesh sharma

3

1Resp

99Vistas

Replica de la tasa media libre de riesgo en Wachter 2005, "Solving models with external habit"

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2021 por saint_groceon

1

1Resp

80Vistas

¿Dónde utiliza esta prueba el hecho de que el nivel de consumo sea positivo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2018 por bigshop

4

1Resp

137Vistas

EDO de Cauchy-Euler con función indicadora en el coeficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Neil McKeown

5

1Resp

225Vistas

Demostrar que un modelo es completo pero no está libre de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2021 por user55357

5

1Resp

132Vistas

Mercados vinculados a los precios de las opciones

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2018 por user18644

2

1Resp

188Vistas

volatilidad implícita, ¿cómo obtener los parámetros?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2018 por Jim

11

2Resp

335Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

1

2Resp

271Vistas

Precios de la lotería de San Petersburgo y horizontes de inversión cortos

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Zameer Manji

2

2Resp

304Vistas

Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2019 por Amir

Preguntas finanzas asset-pricing

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$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

Comillas de bonos a EDSF

Series de precios de un contrato a plazo de divisas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Entender las regresiones de rentabilidad de Fama Macbeth

Utilizando la versión neutral al riesgo del Primer Teorema Fundamental de la Valoración de Activos para derivar una ecuación diferencial parcial

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

pago esperado de una opción de venta americana

¿Cuál es la restricción de consumo en la redacción de la versión continua del Modelo de Precios de los Activos?

La opción de venta y la opción de compra tienen el mismo precio

Replica de la tasa media libre de riesgo en Wachter 2005, "Solving models with external habit"

¿Dónde utiliza esta prueba el hecho de que el nivel de consumo sea positivo?

EDO de Cauchy-Euler con función indicadora en el coeficiente

Demostrar que un modelo es completo pero no está libre de arbitraje

Mercados vinculados a los precios de las opciones

volatilidad implícita, ¿cómo obtener los parámetros?

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Precios de la lotería de San Petersburgo y horizontes de inversión cortos

Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

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