Preguntas finanzas de asset-pricing02

1

1Resp

205Vistas

¿Cómo se utiliza el CAPM para fijar el precio de un activo una vez que se ha utilizado para obtener la rentabilidad esperada del activo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Craig Stuntz

1

1Resp

192Vistas

¿Por qué la transformada de Esscher es la transformada adecuada para la fórmula de fijación de precios?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por Jonathan David Arndt

1

1Resp

1692Vistas

¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2017 por Peter

3

1Resp

241Vistas

Black-Scholes - Fórmula Theta Futuroopción Divisaopción

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Jon Norton

2

1Resp

70Vistas

Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2023 por HeyZues2014

6

1Resp

242Vistas

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2023 por shenflow

1

1Resp

58Vistas

Modelos de fijación de precios de activos con CBDC

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2023 por Firman Rosdiansyah

1

2Resp

91Vistas

¿Existe alguna diferencia entre expectativas heterogéneas y coste heterogéneo del capital? ¿Cómo se fijan los precios de los activos en estas situaciones?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por HeyZues2014

2

1Resp

61Vistas

[Casco]: Poner Ejemplo de límite inferior confuso

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por AlfaTeK

2

1Resp

68Vistas

Derivación de la función de utilidad de aversión al riesgo relativo constante

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2023 por kevin

1

1Resp

65Vistas

Acciones y opción de compra

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por transmetro

2

1Resp

83Vistas

Estimación GMM del CAPM: ¿por qué no incluir la media muestral del exceso de rentabilidad del mercado como momento?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2023 por Nilo

2

1Resp

77Vistas

¿Cómo es que la ecuación CAPM transversal produce $N$ condiciones de momento (no $1$ )?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2023 por Nilo

1

2Resp

99Vistas

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

2

1Resp

116Vistas

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

4

1Resp

190Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2023 por Nilo

2

1Resp

86Vistas

Conjunto presupuestariamente viable en un problema de elección de cartera

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2023 por Simona Patticu

1

1Resp

86Vistas

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2023 por HeyZues2014

2

1Resp

148Vistas

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2023 por russellmz

4

1Resp

68Vistas

tasa de rentabilidad esperada frente a tasa de rentabilidad exigida en la valoración de activos

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2022 por Enk9456

3

1Resp

108Vistas

Rentabilidad esperada frente a la exigida en la valoración

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2022 por shenflow

1

1Resp

80Vistas

Préstamo sin riesgo como hipótesis para el CAPM

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2022 por Dan Williams

4

1Resp

143Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

2

1Resp

109Vistas

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Neil McKeown

2

1Resp

234Vistas

Anomalía beta (estadística t)

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2022 por Teejay

2

1Resp

130Vistas

Estimación de la prima de riesgo transversal frente a la serie temporal

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2022 por Zoogiddy Topplenooth

1

1Resp

111Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

0

1Resp

116Vistas

Estrategia de collar para el comercio de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Lawrence Barsanti

1

1Resp

114Vistas

¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo en el modelo binomial general?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger

1

2Resp

401Vistas

Precios de las opciones binarias

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por lesderid

Preguntas finanzas asset-pricing

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¿Cómo se utiliza el CAPM para fijar el precio de un activo una vez que se ha utilizado para obtener la rentabilidad esperada del activo?

¿Por qué la transformada de Esscher es la transformada adecuada para la fórmula de fijación de precios?

¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

Black-Scholes - Fórmula Theta Futuroopción Divisaopción

Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Modelos de fijación de precios de activos con CBDC

¿Existe alguna diferencia entre expectativas heterogéneas y coste heterogéneo del capital? ¿Cómo se fijan los precios de los activos en estas situaciones?

[Casco]: Poner Ejemplo de límite inferior confuso

Derivación de la función de utilidad de aversión al riesgo relativo constante

Acciones y opción de compra

Estimación GMM del CAPM: ¿por qué no incluir la media muestral del exceso de rentabilidad del mercado como momento?

¿Cómo es que la ecuación CAPM transversal produce $N$ condiciones de momento (no $1$ )?

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Conjunto presupuestariamente viable en un problema de elección de cartera

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

tasa de rentabilidad esperada frente a tasa de rentabilidad exigida en la valoración de activos

Rentabilidad esperada frente a la exigida en la valoración

Préstamo sin riesgo como hipótesis para el CAPM

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Anomalía beta (estadística t)

Estimación de la prima de riesgo transversal frente a la serie temporal

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