Preguntas finanzas de asset-pricing

1

1Resp

82Vistas

Derivando la ecuación de fijación de precios de activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por user44304

1

1Resp

71Vistas

¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2024 por Ricardo

3

1Resp

62Vistas

Prueba de la función de utilidad para CARA [1(a)] e igualdad CRRA con coeficiente de potencia [1(b)]

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Saud

2

2Resp

204Vistas

Probando como en Fama & MacBeth vs. comparando modelos como en las notas de clase de Cochrane

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2023 por Nilo

3

1Resp

326Vistas

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

6

2Resp

559Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

63Vistas

Regresiones FM para grupos de tamaño al examinar una sección transversal de rendimientos esperados de acciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Irfan

1

1Resp

124Vistas

Regresiones de Fama-MacBeth para predecir rendimientos de acciones; Confusión sobre qué pasos usar.

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Irfan

1

1Resp

68Vistas

Escalar variables (Fracción vs % vs log) al hacer regresión de retornos de doce meses

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Irfan

1

1Resp

323Vistas

Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2023 por Tex

1

1Resp

114Vistas

Probando un modelo de fijación de precios de activos contra otro a la Cochrane: un contraejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Nilo

1

1Resp

43Vistas

Pregunta de paridad de compra y venta - Calculando la tasa libre de riesgo; ¿mi profesor ha dejado algo fuera o es posible?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2024 por sleepynate

5

1Resp

910Vistas

¿Cómo realizar la corrección de Shanken (1992) para el problema de errores en variables?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por Anonymous coward

1

1Resp

68Vistas

Divergencia de precios entre las acciones de la misma empresa en dos bolsas

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Dan Williams

3

1Resp

105Vistas

Oportunidades de arbitraje en un mercado de bonos de cupón cero de dos años

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por David S

5

1Resp

79Vistas

Pregunta sobre la nota al pie de la página 33 de la teoría de fijación de precios de activos y elección de carteras por Kerry E. Back

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2023 por phyrfox

3

1Resp

63Vistas

La interpretación económica de los factores estocásticos de descuento (SDF) cargas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2024 por Christopher D. Long

2

1Resp

59Vistas

¿El valor cercano a cero de las acciones de Fannie y Freddie indica la validez del Modelo de Descuento de Dividendos?

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por David Bonnici

1

1Resp

102Vistas

Pregunta sobre la definición del núcleo de precios en el documento "Quality minus junk"

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2024 por Doktor J

3

1Resp

47Vistas

¿Qué cantidades (medias, betas) deben ser constantes a lo largo del tiempo para que la prueba GRS sea válida?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Nilo

1

1Resp

46Vistas

¿Incluir un factor de precios adicional necesariamente reduce los errores de precios?

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Nilo

3

1Resp

79Vistas

¿Cuándo podrían calcularse explícitamente las funciones de valor en las ecuaciones de Bellman?

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2023 por Jimothy

2

1Resp

137Vistas

La prueba GRS no rechaza un factor sin sentido en lugar del factor de mercado

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2023 por Nilo

3

1Resp

117Vistas

Precios/rendimientos nominales frente a reales (ajustados a la inflación) en la valoración transversal de activos

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

68Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2023 por Nilo

1

1Resp

212Vistas

¿Por qué se presta tanta atención a la fijación de precios de los derivados y mucho menos a la de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2022 por Angel

1

1Resp

68Vistas

¿Deben normalizarse siempre los precios de los activos por M2

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2022 por Dirk Jäckel

1

1Resp

236Vistas

¿Cómo aplicar la beta derivada al cambio diario?

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Susan A.

2

1Resp

126Vistas

Comprobación del CAPM: ¿tiene en cuenta la GRS los errores en las variables (error de medición)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2023 por Nilo

4

1Resp

228Vistas

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por user29318

Preguntas finanzas asset-pricing

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Regresiones de Fama-MacBeth para predecir rendimientos de acciones; Confusión sobre qué pasos usar.

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Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

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¿Qué cantidades (medias, betas) deben ser constantes a lo largo del tiempo para que la prueba GRS sea válida?

¿Incluir un factor de precios adicional necesariamente reduce los errores de precios?

¿Cuándo podrían calcularse explícitamente las funciones de valor en las ecuaciones de Bellman?

La prueba GRS no rechaza un factor sin sentido en lugar del factor de mercado

Precios/rendimientos nominales frente a reales (ajustados a la inflación) en la valoración transversal de activos

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

¿Por qué se presta tanta atención a la fijación de precios de los derivados y mucho menos a la de las acciones?

¿Deben normalizarse siempre los precios de los activos por M2

¿Cómo aplicar la beta derivada al cambio diario?

Comprobación del CAPM: ¿tiene en cuenta la GRS los errores en las variables (error de medición)?

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

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