Preguntas finanzas asia-opción

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Opciones asiáticas frente a opciones bermudeñas

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por MarshallLee
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¿Es la opción asiática en el modelo de precios de activos binomiales una martingala?

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Matt Spradley
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No se puede encontrar el precio de la opción asiática utilizando el método de diferencias finitas explícitas implementando QuantLib en Python

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2020 por Conrad
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Opciones asiáticas y precios de opciones

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Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por DMan
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Precios al estilo americano Opción asiática

Abierta
Preguntado el 23 de Enero, 2019 por jnovack
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El precio de un contrato de estilo asiático a futuro con una característica de ejercicio temprano

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por jnovack
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Simulación de la Vega en el modelo Heston (para la opción asiática)

Abierta
Preguntado el 22 de Febrero, 2017 por kiepmad
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Volatilidad implícita de la opción asiática

Resuelta
Preguntado el 31 de Octubre, 2012 por scottishwildcat
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Monte Carlo para la fijación de precios en Asia

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Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Alex
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Opción asiática con promedio geométrico

Resuelta
Preguntado el 7 de Julio, 2015 por Xerx
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Condición límite para la Opción Asiática bajo el modelo Black-Scholes

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Preguntado el 8 de Junio, 2014 por Sameet
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Covarianza del movimiento browniano y su media temporal

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Preguntado el 13 de Mayo, 2013 por Mr Rowing
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¿Cuál es el mecanismo de la opción Asiática?

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Preguntado el 15 de Enero, 2015 por Marc
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Precio de una opción asiática con el cuadrado de la media de la rentabilidad

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Preguntado el 15 de Marzo, 2015 por Hurda
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Cómo realizar simulaciones Monte-Carlo a precios de opciones Asiáticas?

Resuelta
Preguntado el 29 de Septiembre, 2016 por Markus
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