Preguntas finanzas de arma

3

2Resp

245Vistas

Intervalos de confianza para las previsiones ARMA+GARCH

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por Munkymorgy

1

1Resp

922Vistas

Previsión de un paso adelante de un proceso AR(1) (contexto GARCH)

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

1

1Resp

561Vistas

Estimación conjunta de modelos GARCH con términos ARMA en la media condicional: ¿una necesidad?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Syed Quadri

3

1Resp

319Vistas

Estimación de los parámetros de Carma(2,1) (con el paquete yuima)

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Noor

1

1Resp

161Vistas

Modelización de la inclinación al utilizar series temporales ARMA

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2021 por Ian Terrell

25

1Resp

7102Vistas

Algoritmo para ajustar el modelo AR(1)/GARCH(1,1) de los rendimientos logarítmicos

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

376Vistas

distribución de los coeficientes AR, MA estimación en modelos ARMA-GARCH

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2016 por erickson

2

1Resp

213Vistas

Definir los polinomios de un ARMA proceso

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por nofunsally

2

1Resp

181Vistas

ARMA momentos de prueba

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por user2665119

3

1Resp

1012Vistas

Python regenerando parámetros ARMA usando statsmodels

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Jordan

3

1Resp

463Vistas

Es que una buena manera de trabajar con el ARMA de modelo?

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por dlikhten

3

1Resp

632Vistas

Modelado de la cola de datos utilizando Generalizada de Pareto de distribución

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2016 por DavidEG

4

1Resp

3642Vistas

¿Cómo es la MA (media móvil de modelo de utilidad?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2014 por erichui

4

1Resp

5232Vistas

El paquete R ARMA-GARCH rugarch no siempre converge

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2013 por Loren Pechtel

4

1Resp

1180Vistas

Modelo ARIMA, no puede deshacerse de bajo orden de la ACF de la espiga

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2014 por Adithya Holla

5

2Resp

682Vistas

La intuición detrás de los modelos de tipos de interés

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2014 por Afetter

7

2Resp

1518Vistas

Es muy importante que mis residuos será normal? Estoy Utilizando un ARMA/modelo GARCH

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por JeroenWyseur

7

3Resp

994Vistas

DSP: estacionarios no-señal periódica: ¿cuál es la mejor causal técnica?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2011 por JP Richardson

7

1Resp

532Vistas

Filtrando los efectos de AR(1) antes de usar el modelo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2014 por fredley

9

1Resp

3131Vistas

Significa revertir las estrategias

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por geoffc

9

5Resp

10078Vistas

Encuentre el orden de un modelo ARMA (q y p)

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por MrB

10

1Resp

2599Vistas

Predicción ARMA + GARCH con el paquete rugarch (R)

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por James B

12

1Resp

1036Vistas

rugarch: Conjuntos de estimación conduce a resultados diferentes

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2013 por Iain

Preguntas finanzas arma

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Previsión de un paso adelante de un proceso AR(1) (contexto GARCH)

Estimación conjunta de modelos GARCH con términos ARMA en la media condicional: ¿una necesidad?

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Modelización de la inclinación al utilizar series temporales ARMA

Algoritmo para ajustar el modelo AR(1)/GARCH(1,1) de los rendimientos logarítmicos

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Definir los polinomios de un ARMA proceso

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Python regenerando parámetros ARMA usando statsmodels

Es que una buena manera de trabajar con el ARMA de modelo?

Modelado de la cola de datos utilizando Generalizada de Pareto de distribución

¿Cómo es la MA (media móvil de modelo de utilidad?

El paquete R ARMA-GARCH rugarch no siempre converge

Modelo ARIMA, no puede deshacerse de bajo orden de la ACF de la espiga

La intuición detrás de los modelos de tipos de interés

Es muy importante que mis residuos será normal? Estoy Utilizando un ARMA/modelo GARCH

DSP: estacionarios no-señal periódica: ¿cuál es la mejor causal técnica?

Filtrando los efectos de AR(1) antes de usar el modelo de volatilidad estocástica

Significa revertir las estrategias

Encuentre el orden de un modelo ARMA (q y p)

Predicción ARMA + GARCH con el paquete rugarch (R)

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