Preguntas finanzas arbitraje

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El beneficio de un diferencial de mariposa bajo la medida de neutralidad de riesgo siempre es positivo para cualquier t<T

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Preguntado el 11 de Mayo, 2022 por Cole
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Sin almuerzo gratis y topología de estrella débil

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Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por hybrid2102
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¿Podemos observar el arbitraje de sonrisas desde la volatilidad implícita y local?

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Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por user52882
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¿Por qué el modelo de Vasicek no está libre de arbitraje?

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Preguntado el 26 de Octubre, 2019 por Jamie
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¿Puede alguien explicar con rigor la crítica de Taleb a las previsiones electorales de Nate Silver?

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Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por ProWi
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Cuando se busca el arbitraje entre una GRAN cantidad de activos, ¿hay una manera óptima?

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Preguntado el 9 de Abril, 2021 por NeedHack
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¿Quién pierde en un arbitraje?

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Mark
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¿Cuál es la definición de arbitraje estático?

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Preguntado el 27 de Julio, 2015 por Muller
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Límite para la opción de colocación europea

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Preguntado el 26 de Enero, 2020 por Pat Trainor
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Aprovechar pequeñas correlaciones para obtener beneficios fiables

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Preguntado el 10 de Abril, 2014 por Trevor Abell
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¿Existen valores del precio de ejercicio para los cuales una opción de venta americana y una opción de venta europea tienen el mismo precio sin arbitraje?

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Preguntado el 6 de Abril, 2020 por jefe2000
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Oportunidad de arbitraje en tiempo discreto

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Christopher
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Confusión simple de ejemplo de precios

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Preguntado el 7 de Abril, 2014 por therefromhere
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Cobertura/Arbitraje con árbol binomial de periodos múltiples

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Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Derethus
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En un mundo de Black-Scholes, ¿por qué la volatilidad debe aumentar estrictamente en el tiempo de expiración?

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Preguntado el 25 de Junio, 2014 por garg
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¿Una opción de trading por debajo de la paridad siempre indica una oportunidad de arbitraje?

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Preguntado el 21 de Octubre, 2014 por Jacobbus
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¿Cuáles son las estrategias comunes de arbitraje para el comercio de oro?

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2016 por bhaibel
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binomial - parámetros en los que la opción americana alcanza la posibilidad de ejercicio temprano

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Preguntado el 21 de Enero, 2016 por Stoic
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Ley de precio único en tiempo continuo

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2014 por Maciek
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Cómo realizar el arbitraje si el valor intrínseco es mayor que el valor call europeo

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Preguntado el 10 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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Arbitraje fiscal sobre las ganancias de capital y los dividendos

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Preguntado el 20 de Junio, 2015 por Alicia D
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Pregunta sobre find no arbitrage trading strategy

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Preguntado el 23 de Agosto, 2015 por Ramon Suarez
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¿Dejo que una operación de conversión/inversión de opciones llegue a su vencimiento?

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Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por Jacobbus
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Relación entre las medidas de probabilidad neutrales al riesgo y las oportunidades de arbitraje

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Preguntado el 6 de Mayo, 2020 por apenwarr
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¿No arbitraje y la relación de nitidez?

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Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Ross Ahmed
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¿Esto es arbitraje?

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Cómo determinar la tasa cruzada en un arbitraje triangular

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2018 por Michał Urbaniak
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Límites de las opciones americanas con la rentabilidad de los dividendos

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Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Andrey
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Precio de una opción de compra de arbitraje de riesgo

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Preguntado el 20 de Marzo, 2018 por David Robles
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¿Cuál es la diferencia entre la sociedad emisora y el holding en un bono convertible

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Preguntado el 8 de Abril, 2015 por Jacobbus
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