Preguntas finanzas de arbitrage04

1

1Resp

163Vistas

Ajustes necesarios para las curvas de rendimiento estresadas

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por AK88

1

1Resp

601Vistas

¿Cuánto capital se necesita para iniciar una estrategia de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2014 por Jeroen Landheer

1

1Resp

176Vistas

¿Es el proceso de valor sin descuento de una opción de compra en euros bajo el modelo de Bachelier una Martingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por jay

1

1Resp

219Vistas

Paridad de tipos de interés cubierta con ajuste de divisas al contado

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por nullDev

1

3Resp

184Vistas

Pregunta sobre el arbitraje de la paridad entre la oferta y la demanda

Cerrada

Preguntado el 1 de Febrero, 2019 por Lakshmi

1

1Resp

184Vistas

Modelo binomial en la teoría del arbitraje en tiempo continuo de Björk

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer

2

1Resp

140Vistas

Encontrar el límite $\lim_{n \to \infty} P_0^n$ para una opción de venta europea Cash-or-Nothing con $P=K^2\cdot \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Mave

2

2Resp

248Vistas

Arbitraje de huelga

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por ksav

1

1Resp

290Vistas

¿Las aproximaciones de precios generan oportunidades de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2017 por neilh

1

1Resp

134Vistas

¿Refiere que el precio de una opción no es el valor presente esperado de los pagos según Black y Scholes?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2017 por jrutter

3

1Resp

142Vistas

¿Cómo encontrar un arbitraje cuando la solución no es evidente (2 activos en un mercado)?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2020 por Daniel

2

1Resp

160Vistas

Cómo valorar acciones corporativas complejas con escisiones

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2020 por Mike Mazur

1

1Resp

579Vistas

¿Cómo se relaciona la cadena de opciones del S&P500 con las opciones del S&P ETF?

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por gbjbaanb

3

2Resp

221Vistas

Cómo obtener el precio a plazo de una acción con dividendo continuo

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2021 por Ryan Pendleton

2

2Resp

316Vistas

¿Existen estrategias cuánticas que no impliquen la compra y venta simultánea de dos o más activos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por Ampersand

1

1Resp

189Vistas

Precio de la opción de compra vainilla mediante el modelo de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2020 por Pat Trainor

1

1Resp

94Vistas

¿Cómo fijar el precio de un conjunto de flujos de caja entre los que el comprador puede elegir uno?

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Hasomaaaa

2

2Resp

371Vistas

Ayuda para conciliar un razonamiento incorrecto en la fijación de precios de las opciones: rompecabezas

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Steve

2

2Resp

192Vistas

Pregunta sobre la cadena de opciones

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Marcelo Zabani

3

2Resp

355Vistas

Probabilidad neutral al riesgo, rendimientos ajustados al riesgo y aversión al riesgo

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por matqkks

11

4Resp

2735Vistas

¿Los mercados financieros son "únicos" para cada "par de divisas", o simplemente están "traducidos"?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2021 por d0ct0r

2

1Resp

156Vistas

¿Cómo puedo calcular la cantidad de volumen que debo utilizar para garantizar el mayor beneficio en una operación de arbitraje de dos bolsas de creación de mercado de productos constantes?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por quantfinancequest

1

2Resp

352Vistas

Arbitraje de tipos de interés - Pagar el préstamo

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por Aqeel Zafar

2

1Resp

558Vistas

Cómo aprovechar la oportunidad de arbitraje de dos opciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

2

1Resp

196Vistas

Definición de la superficie IV sin arbitraje frente al proceso de arbitraje real

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por CynicismRising

1

1Resp

191Vistas

Limpiar los datos ruidosos del arbitraje

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por Jesper Tidblom

5

3Resp

479Vistas

¿Por qué los costes de transacción aumentan el rango de los límites de no arbitraje para el precio de una opción?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Element

1

1Resp

145Vistas

¿Es este un ejemplo real de calendario arb entre comillas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2020 por Aigar RB

1

2Resp

181Vistas

Convergencia de los precios de los futuros del petróleo

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2020 por Martin

1

1Resp

156Vistas

¿Cómo se reúnen los precios de las órdenes limitadas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2021 por mythicalprogrammer

Preguntas finanzas arbitrage

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Ajustes necesarios para las curvas de rendimiento estresadas

¿Cuánto capital se necesita para iniciar una estrategia de arbitraje?

¿Es el proceso de valor sin descuento de una opción de compra en euros bajo el modelo de Bachelier una Martingala?

Paridad de tipos de interés cubierta con ajuste de divisas al contado

Pregunta sobre el arbitraje de la paridad entre la oferta y la demanda

Modelo binomial en la teoría del arbitraje en tiempo continuo de Björk

Encontrar el límite $\lim_{n \to \infty} P_0^n$ para una opción de venta europea Cash-or-Nothing con $P=K^2\cdot \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$

Arbitraje de huelga

¿Las aproximaciones de precios generan oportunidades de arbitraje?

¿Refiere que el precio de una opción no es el valor presente esperado de los pagos según Black y Scholes?

¿Cómo encontrar un arbitraje cuando la solución no es evidente (2 activos en un mercado)?

Cómo valorar acciones corporativas complejas con escisiones

¿Cómo se relaciona la cadena de opciones del S&P500 con las opciones del S&P ETF?

Cómo obtener el precio a plazo de una acción con dividendo continuo

¿Existen estrategias cuánticas que no impliquen la compra y venta simultánea de dos o más activos?

Precio de la opción de compra vainilla mediante el modelo de difusión de saltos

¿Cómo fijar el precio de un conjunto de flujos de caja entre los que el comprador puede elegir uno?

Ayuda para conciliar un razonamiento incorrecto en la fijación de precios de las opciones: rompecabezas

Pregunta sobre la cadena de opciones

Probabilidad neutral al riesgo, rendimientos ajustados al riesgo y aversión al riesgo

¿Los mercados financieros son "únicos" para cada "par de divisas", o simplemente están "traducidos"?

¿Cómo puedo calcular la cantidad de volumen que debo utilizar para garantizar el mayor beneficio en una operación de arbitraje de dos bolsas de creación de mercado de productos constantes?

Arbitraje de tipos de interés - Pagar el préstamo

Cómo aprovechar la oportunidad de arbitraje de dos opciones

Definición de la superficie IV sin arbitraje frente al proceso de arbitraje real

Limpiar los datos ruidosos del arbitraje

¿Por qué los costes de transacción aumentan el rango de los límites de no arbitraje para el precio de una opción?

¿Es este un ejemplo real de calendario arb entre comillas?

Convergencia de los precios de los futuros del petróleo

¿Cómo se reúnen los precios de las órdenes limitadas?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: