Preguntas finanzas de arbitrage02

1

1Resp

112Vistas

Efecto de la estructura del ETF sobre la prima del valor liquidativo

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2022 por semente

1

1Resp

111Vistas

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

1Resp

203Vistas

Arbitraje triangular en la volatilidad de las divisas

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Peter

1

1Resp

109Vistas

¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo en el modelo binomial general?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger

5

2Resp

473Vistas

¿Existen alternativas a la descomposición de Box-Tiao para identificar carteras con reversión media?

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Nicu Zecheru

1

1Resp

109Vistas

Arbitraje de calendario en la red de vol implícito con dividendos discretos y proporcionales

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2022 por itsafire

2

1Resp

173Vistas

Evaluación analítica del siguiente producto de tipo caplet bajo hipótesis lognormal

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por neuront

2

2Resp

213Vistas

¿Es una oportunidad de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2022 por Albert Island

4

1Resp

266Vistas

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por neuront

1

1Resp

221Vistas

En algún momento intermedio $t$ ¿Realmente cambia de manos el dinero en la negociación de un contrato de futuros?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Craig Stuntz

5

2Resp

147Vistas

No hay argumentos de arbitraje en la máquina de producción en un modelo neoclásico

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por Guid

1

3Resp

11070Vistas

Arbitraje de volatilidad: ¿cómo se extrae el beneficio?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Trevor Abell

1

2Resp

5658Vistas

Teorema fundamental de la fijación de precios de los activos (FTAP)

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard

2

2Resp

245Vistas

Encontrar una oportunidad de arbitraje en el modelo de mercado dado

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2019 por user681351

3

1Resp

195Vistas

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2021 por xahtep

2

1Resp

180Vistas

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por xahtep

8

1Resp

616Vistas

Ecuación integral-diferencial para los tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2014 por Maciek

2

1Resp

267Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave

1

3Resp

1653Vistas

¿Cómo puede un ETF superar a su índice de referencia?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2011 por Tim Boland

1

1Resp

162Vistas

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por eple

1

1Resp

242Vistas

Arbitrajes sobre el precio de las acciones extranjeras

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por Ivan Hamilton

2

2Resp

601Vistas

¿Qué distribución me corresponde?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por therefromhere

2

1Resp

221Vistas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102

2

1Resp

70Vistas

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger

2

1Resp

1012Vistas

Teorema del no arbitraje: una prueba

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por Peter

5

1Resp

242Vistas

¿Por qué las bases de los swaps de divisas estaban tan cerca de cero antes de la crisis financiera?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Nicu Zecheru

1

1Resp

632Vistas

¿Existe una estrategia de arbitraje si se permite la venta en corto de una acción?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2018 por naf

2

2Resp

1065Vistas

principales conceptos de arbitraje y arbitraje estadístico

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2013 por Greg Ogle

2

1Resp

235Vistas

La ley del precio único y la estrategia de precios incongruente

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

1066Vistas

Réplica básica de la opción de compra europea

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Karlson

Preguntas finanzas arbitrage

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Efecto de la estructura del ETF sobre la prima del valor liquidativo

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Arbitraje triangular en la volatilidad de las divisas

¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo en el modelo binomial general?

¿Existen alternativas a la descomposición de Box-Tiao para identificar carteras con reversión media?

Arbitraje de calendario en la red de vol implícito con dividendos discretos y proporcionales

Evaluación analítica del siguiente producto de tipo caplet bajo hipótesis lognormal

¿Es una oportunidad de arbitraje?

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

En algún momento intermedio $t$ ¿Realmente cambia de manos el dinero en la negociación de un contrato de futuros?

No hay argumentos de arbitraje en la máquina de producción en un modelo neoclásico

Arbitraje de volatilidad: ¿cómo se extrae el beneficio?

Teorema fundamental de la fijación de precios de los activos (FTAP)

Encontrar una oportunidad de arbitraje en el modelo de mercado dado

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

¿Cuál es la interpretación si la medida del mundo real $\mathbb P$ es igual a la medida martingala $\mathbb Q$

Ecuación integral-diferencial para los tipos a plazo

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

¿Cómo puede un ETF superar a su índice de referencia?

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Arbitrajes sobre el precio de las acciones extranjeras

¿Qué distribución me corresponde?

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

Teorema del no arbitraje: una prueba

¿Por qué las bases de los swaps de divisas estaban tan cerca de cero antes de la crisis financiera?

¿Existe una estrategia de arbitraje si se permite la venta en corto de una acción?

principales conceptos de arbitraje y arbitraje estadístico

La ley del precio único y la estrategia de precios incongruente

Réplica básica de la opción de compra europea

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