Preguntas finanzas aplicada-econometría

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¿Cuáles son los métodos econométricos más utilizados en economía?

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Preguntado el 18 de Enero, 2022 por Apple
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¿Qué es un modelo incondicional para una variable de serie temporal?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por Carlos N
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Tamaño mínimo de la muestra para RDD de sección transversal

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Preguntado el 4 de Octubre, 2018 por Beakr
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Método de control sintético

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por idstam
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Econometría del consumidor: identificación de la naturaleza de los bienes

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Preguntado el 19 de Julio, 2017 por Peter Bailey
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Detectando la presencia de error de medición

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Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Brian Willis
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En los modelos VAR, ¿las variaciones en las variables provienen únicamente de los shocks?

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Preguntado el 25 de Junio, 2021 por bjwalls
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Fuentes accesibles para Hierarchical Bayes?

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Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por Apple
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Agrupación bidireccional en Stata

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Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por hourback
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Investigación a nivel de condado: ¿macro o micro?

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Preguntado el 29 de Mayo, 2018 por Dan
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¿Por qué cuanto más grande es la muestra, menor es la desviación estándar?

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Preguntado el 15 de Junio, 2021 por user113904
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Errata for Wooldridge graduate econometrics book

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Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por Brian Willis
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¿Qué tan precisa es la dualidad?

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Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Peter Bailey
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modelo de cambio de markov y papelería

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Preguntado el 29 de Junio, 2020 por jsalonen
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Estimación MLE con errores correlacionados en serie

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Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Geekygecko
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¿Por qué se requiere N> T en las estimaciones GMM del sistema?

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Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Jimmy Z
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Cointegración en bolsa entre diferentes mercados

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Preguntado el 19 de Enero, 2021 por mltorrefranca
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¿Cómo puedo comparar el grado de estabilidad (o persistencia) en dos sistemas / modelos dinámicos?

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Preguntado el 7 de Enero, 2021 por bjwalls
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¿Se debe eliminar la tendencia de las series de tiempo antes de probar la cointegración?

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por bjwalls
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Co-integración en series estacionarias

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2015 por Nikolai Prokoschenko
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Volatilidad del tipo de cambio

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por OldTroll
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¿Debo deflactar una variable nominal cuando la preveo?

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Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por Daniel Fisher lennybacon
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¿Por qué$v_i=(X_i-\mu _X)u_i$ es iid?

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2017 por Robert Badea
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Promedio de datos durante 5 años con Stata o Excel

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Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por hourback
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Econometría del productor: modelado univariante con datos faltantes

Resuelta
Preguntado el 24 de Julio, 2017 por Peter Bailey
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¿Qué elementos pronosticar/estimar los derivados del petróleo/pretroleo, consideraría?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2016 por Carl
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¿Tengo que hacer una transformación logarítmica de estos dos tipos de variables?

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Preguntado el 15 de Abril, 2018 por Beakr
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¿Cuál es la interpancia de resultados si añadir o restar una variable de control afecta la importancia de las variables explanotarias?

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Preguntado el 22 de Julio, 2019 por JoshP
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¿Cómo interpretar los coeficientes de un modelo OLS dinámico?

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Preguntado el 15 de Agosto, 2020 por publicRavi
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Prueba de la larga curva de phillips / Contradiciendo los resultados empíricos?

Resuelta
Preguntado el 19 de Octubre, 2017 por Peter Bailey
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