Preguntas finanzas de aplicada-econometría

1

1Resp

159Vistas

¿Cuáles son los métodos econométricos más utilizados en economía?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2022 por Apple

1

0Resp

200Vistas

¿Qué es un modelo incondicional para una variable de serie temporal?

Abierta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por Carlos N

3

1Resp

279Vistas

Tamaño mínimo de la muestra para RDD de sección transversal

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2018 por Beakr

3

1Resp

296Vistas

Método de control sintético

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por idstam

3

0Resp

249Vistas

Econometría del consumidor: identificación de la naturaleza de los bienes

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2017 por Peter Bailey

3

1Resp

475Vistas

Detectando la presencia de error de medición

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Brian Willis

5

0Resp

120Vistas

En los modelos VAR, ¿las variaciones en las variables provienen únicamente de los shocks?

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por bjwalls

3

1Resp

123Vistas

Fuentes accesibles para Hierarchical Bayes?

Abierta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por Apple

3

1Resp

10144Vistas

Agrupación bidireccional en Stata

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por hourback

5

1Resp

254Vistas

Investigación a nivel de condado: ¿macro o micro?

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2018 por Dan

2

0Resp

737Vistas

¿Por qué cuanto más grande es la muestra, menor es la desviación estándar?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2021 por user113904

6

1Resp

628Vistas

Errata for Wooldridge graduate econometrics book

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por Brian Willis

18

0Resp

617Vistas

¿Qué tan precisa es la dualidad?

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Peter Bailey

0

0Resp

128Vistas

modelo de cambio de markov y papelería

Cerrada

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por jsalonen

1

1Resp

147Vistas

Estimación MLE con errores correlacionados en serie

Abierta

Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Geekygecko

4

1Resp

166Vistas

¿Por qué se requiere N> T en las estimaciones GMM del sistema?

Abierta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Jimmy Z

1

0Resp

159Vistas

Cointegración en bolsa entre diferentes mercados

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2021 por mltorrefranca

2

0Resp

159Vistas

¿Cómo puedo comparar el grado de estabilidad (o persistencia) en dos sistemas / modelos dinámicos?

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2021 por bjwalls

2

0Resp

152Vistas

¿Se debe eliminar la tendencia de las series de tiempo antes de probar la cointegración?

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por bjwalls

1

0Resp

147Vistas

Co-integración en series estacionarias

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2015 por Nikolai Prokoschenko

1

1Resp

138Vistas

Volatilidad del tipo de cambio

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por OldTroll

1

1Resp

599Vistas

¿Debo deflactar una variable nominal cuando la preveo?

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por Daniel Fisher lennybacon

1

0Resp

196Vistas

¿Por qué $v_i=(X_i-\mu _X)u_i$ es iid?

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2017 por Robert Badea

1

2Resp

2386Vistas

Promedio de datos durante 5 años con Stata o Excel

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por hourback

1

1Resp

150Vistas

Econometría del productor: modelado univariante con datos faltantes

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2017 por Peter Bailey

1

0Resp

143Vistas

¿Qué elementos pronosticar/estimar los derivados del petróleo/pretroleo, consideraría?

Abierta

Preguntado el 8 de Mayo, 2016 por Carl

1

1Resp

196Vistas

¿Tengo que hacer una transformación logarítmica de estos dos tipos de variables?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2018 por Beakr

1

1Resp

212Vistas

¿Cuál es la interpancia de resultados si añadir o restar una variable de control afecta la importancia de las variables explanotarias?

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por JoshP

3

1Resp

169Vistas

¿Cómo interpretar los coeficientes de un modelo OLS dinámico?

Abierta

Preguntado el 15 de Agosto, 2020 por publicRavi

2

1Resp

515Vistas

Prueba de la larga curva de phillips / Contradiciendo los resultados empíricos?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2017 por Peter Bailey

Preguntas finanzas aplicada-econometría

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¿Cuáles son los métodos econométricos más utilizados en economía?

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Tamaño mínimo de la muestra para RDD de sección transversal

Método de control sintético

Econometría del consumidor: identificación de la naturaleza de los bienes

Detectando la presencia de error de medición

En los modelos VAR, ¿las variaciones en las variables provienen únicamente de los shocks?

Fuentes accesibles para Hierarchical Bayes?

Agrupación bidireccional en Stata

Investigación a nivel de condado: ¿macro o micro?

¿Por qué cuanto más grande es la muestra, menor es la desviación estándar?

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¿Qué tan precisa es la dualidad?

modelo de cambio de markov y papelería

Estimación MLE con errores correlacionados en serie

¿Por qué se requiere N> T en las estimaciones GMM del sistema?

Cointegración en bolsa entre diferentes mercados

¿Cómo puedo comparar el grado de estabilidad (o persistencia) en dos sistemas / modelos dinámicos?

¿Se debe eliminar la tendencia de las series de tiempo antes de probar la cointegración?

Co-integración en series estacionarias

Volatilidad del tipo de cambio

¿Debo deflactar una variable nominal cuando la preveo?

¿Por qué $v_i=(X_i-\mu _X)u_i$ es iid?

Promedio de datos durante 5 años con Stata o Excel

Econometría del productor: modelado univariante con datos faltantes

¿Qué elementos pronosticar/estimar los derivados del petróleo/pretroleo, consideraría?

¿Tengo que hacer una transformación logarítmica de estos dos tipos de variables?

¿Cuál es la interpancia de resultados si añadir o restar una variable de control afecta la importancia de las variables explanotarias?

¿Cómo interpretar los coeficientes de un modelo OLS dinámico?

Prueba de la larga curva de phillips / Contradiciendo los resultados empíricos?

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