Preguntas finanzas de animales-exóticos

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190Vistas

Opciones de deltas en barrera frente a opciones de vainilla

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por Permian

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1407Vistas

Replicación de llamadas automáticas mediante opciones de vainilla

Abierta

Preguntado el 18 de Febrero, 2018 por John Munsch

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1120Vistas

Explotación del arbitraje de la paridad put-call para las opciones binarias de activo y pasivo

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Ben Artin

1

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240Vistas

Precio de la forma $v(t,x)=\phi(t,T)x^n$ para una opción de energía

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por foxy

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152Vistas

Verificar la exactitud de un modelo para la opción exótica si no hay suficientes datos de precio de mercado cada?

Abierta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2017 por A.Oreo

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225Vistas

¿Cómo se cubre la gamma x en el prdc rescatable?

Abierta

Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Damien

2

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255Vistas

¿El precio de la opción Knock-out va a $0$ cuando el precio de las acciones llega a la barrera $B$ ?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2016 por scmccart

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1004Vistas

Fijación de precios PDE de las opciones de barrera en BS

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2014 por therefromhere

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167Vistas

¿Qué técnicas diferentes existen para modelar exóticos cerca de discontinuidades de pago en el método de Diferencia Finita?

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

2

1Resp

723Vistas

Barrera con la opción de Reembolso

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Seamus

2

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332Vistas

Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Phil Christensen

2

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5725Vistas

Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por belle

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308Vistas

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por A.Oreo

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628Vistas

¿Qué opciones exóticas son negociables en la bolsa?

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2015 por David Gardiner

2

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234Vistas

Precios y Arbitraje de los Inversos de los Activos de Demanda

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

2

1Resp

235Vistas

Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por davips

5

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472Vistas

¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Cactus BAMF

2

1Resp

220Vistas

¿Cuáles son las fórmulas para calcular los griegos de una brecha opción?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Ben Hoffstein

3

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254Vistas

Podemos usar Black-Scholes a precio de ruta dependiente de opciones?

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

2

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345Vistas

El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por A.Oreo

2

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299Vistas

¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2019 por Vim

3

1Resp

342Vistas

En este ejemplo, ¿se valora incorrectamente la opción de compra de activo o nada en el marco de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Calvin Fisher

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889Vistas

La mejor manera de hacer multithread de Monte-Carlo en QuantLib

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Bruce ONeel

3

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1765Vistas

Bloomberg lenguaje de secuencias de comandos (BLAN)

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por davidcl

3

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447Vistas

Flotante Huelga Al Pasado Delta Riesgo

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Joe

3

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510Vistas

Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Permian

3

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412Vistas

Lo que las Posiciones de Underlier NO pueden ser Cubiertos con Vainillas?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2017 por adrusi

3

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4804Vistas

Opciones de barrera de cobertura

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

4

2Resp

1926Vistas

Volatilidad implícita de la opción asiática

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2012 por scottishwildcat

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806Vistas

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2015 por Name

Preguntas finanzas animales-exóticos

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Opciones de deltas en barrera frente a opciones de vainilla

Replicación de llamadas automáticas mediante opciones de vainilla

Explotación del arbitraje de la paridad put-call para las opciones binarias de activo y pasivo

Precio de la forma $v(t,x)=\phi(t,T)x^n$ para una opción de energía

Verificar la exactitud de un modelo para la opción exótica si no hay suficientes datos de precio de mercado cada?

¿Cómo se cubre la gamma x en el prdc rescatable?

¿El precio de la opción Knock-out va a $0$ cuando el precio de las acciones llega a la barrera $B$ ?

Fijación de precios PDE de las opciones de barrera en BS

¿Qué técnicas diferentes existen para modelar exóticos cerca de discontinuidades de pago en el método de Diferencia Finita?

Barrera con la opción de Reembolso

Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

¿Qué opciones exóticas son negociables en la bolsa?

Precios y Arbitraje de los Inversos de los Activos de Demanda

Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

¿Cuáles son las fórmulas para calcular los griegos de una brecha opción?

Podemos usar Black-Scholes a precio de ruta dependiente de opciones?

El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

En este ejemplo, ¿se valora incorrectamente la opción de compra de activo o nada en el marco de Black-Scholes?

La mejor manera de hacer multithread de Monte-Carlo en QuantLib

Bloomberg lenguaje de secuencias de comandos (BLAN)

Flotante Huelga Al Pasado Delta Riesgo

Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

Lo que las Posiciones de Underlier NO pueden ser Cubiertos con Vainillas?

Opciones de barrera de cobertura

Volatilidad implícita de la opción asiática

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

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