Preguntas finanzas animales-exóticos

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Opciones de deltas en barrera frente a opciones de vainilla

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por Permian
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Replicación de llamadas automáticas mediante opciones de vainilla

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Preguntado el 18 de Febrero, 2018 por John Munsch
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Explotación del arbitraje de la paridad put-call para las opciones binarias de activo y pasivo

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Ben Artin
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Precio de la forma$v(t,x)=\phi(t,T)x^n$ para una opción de energía

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Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por foxy
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Verificar la exactitud de un modelo para la opción exótica si no hay suficientes datos de precio de mercado cada?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2017 por A.Oreo
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¿Cómo se cubre la gamma x en el prdc rescatable?

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Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Damien
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¿El precio de la opción Knock-out va a $0$ cuando el precio de las acciones llega a la barrera $B$ ?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2016 por scmccart
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Fijación de precios PDE de las opciones de barrera en BS

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por therefromhere
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¿Qué técnicas diferentes existen para modelar exóticos cerca de discontinuidades de pago en el método de Diferencia Finita?

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Preguntado el 16 de Junio, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇
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Barrera con la opción de Reembolso

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Seamus
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Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Phil Christensen
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Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

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Preguntado el 18 de Julio, 2016 por belle
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Cómo solucionar la llamada americana de un toque

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Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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¿Qué opciones exóticas son negociables en la bolsa?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2015 por David Gardiner
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Precios y Arbitraje de los Inversos de los Activos de Demanda

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Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe
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Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

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Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por davips
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¿Cómo cotizar las opciones autoconvocables de tipo fénix y bola de nieve?

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Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Cactus BAMF
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¿Cuáles son las fórmulas para calcular los griegos de una brecha opción?

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Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Ben Hoffstein
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Podemos usar Black-Scholes a precio de ruta dependiente de opciones?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana
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El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

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Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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¿Por qué tenemos que utilizar trayectorias in-the-money en el LSMC, y cómo?

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Preguntado el 29 de Abril, 2019 por Vim
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En este ejemplo, ¿se valora incorrectamente la opción de compra de activo o nada en el marco de Black-Scholes?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Calvin Fisher
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La mejor manera de hacer multithread de Monte-Carlo en QuantLib

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Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Bruce ONeel
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Bloomberg lenguaje de secuencias de comandos (BLAN)

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Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por davidcl
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Flotante Huelga Al Pasado Delta Riesgo

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Joe
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Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

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Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Permian
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Lo que las Posiciones de Underlier NO pueden ser Cubiertos con Vainillas?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2017 por adrusi
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Opciones de barrera de cobertura

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Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Steve Kemp
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Volatilidad implícita de la opción asiática

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Preguntado el 31 de Octubre, 2012 por scottishwildcat
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Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

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Preguntado el 29 de Agosto, 2015 por Name
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