Preguntas finanzas de american

4

1Resp

114Vistas

¿Cómo calculan las bolsas los IV de las opciones de estilo americano (de acciones)?

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2024 por user65759

2

1Resp

107Vistas

Diferencia en el valor: llamada americana y llamada europea - las acciones pagan un dividendo

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2024 por Priyank Bolia

2

2Resp

160Vistas

Fecha esperada de ejercicio - American put

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2024 por Priyank Bolia

4

1Resp

228Vistas

Información implícita en la opción americana

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por mikl

6

1Resp

132Vistas

¿Cómo se fija el precio de una opción americana "lookback" cuando su pago se distribuye durante su vida?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por Omer van Kloeten

1

1Resp

692Vistas

Sobre la fijación de precios de opciones put americanas

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer

4

1Resp

93Vistas

¿Cuáles son las desventajas de usar la ecuación integral de Kim (1990) para determinar el límite de ejercicio de una opción americana?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2024 por Tom

1

1Resp

134Vistas

Fijación del precio de una opción sobre divisas americanas con Quantlib

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2023 por Mann

3

1Resp

116Vistas

Demuestre que existe un precio crítico para una opción de compra americana con dividendos continuos

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2023 por Steven

1

1Resp

140Vistas

Cifras significativas en la fijación de precios de derivados numéricos

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por Bakes

1

1Resp

361Vistas

En el marco de la paridad put call, ¿no debería ser la misma la volatilidad implícita de la call y la put para el mismo strike y vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2021 por Hoorayo

9

1Resp

402Vistas

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por woh32

1

1Resp

341Vistas

Monte Carlo Opciones americanas Dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por xuhdev

4

1Resp

131Vistas

Formulación del precio de la opción americana

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2023 por Flackou

5

1Resp

251Vistas

Comparación de los deltas de llamada americano y europeo

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por nosklo

4

1Resp

110Vistas

Tasa de convergencia de la opción bermudeña a la americana

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por NSGod

7

2Resp

174Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

3

1Resp

130Vistas

¿El pdf neutro al riesgo que se deriva usando el método Litzenberger-Breeden corresponde a gamma y su integral corresponde a delta?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2022 por Braiam

1

1Resp

172Vistas

Caracterización del precio de venta

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2022 por KD007

2

1Resp

346Vistas

QuantLib Inexacto - Opción Put americana con dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Jhsjh

1

1Resp

136Vistas

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Handoko

2

1Resp

193Vistas

Utilización de la rentabilidad de los fondos propios en lugar de la tasa libre de riesgo al valorar una opción de compra de acciones

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2018 por ulab

4

1Resp

367Vistas

Método Monte Carlo para la Opción Call Americana (Sin Dividendos)

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2019 por Tallpete

1

1Resp

168Vistas

Problema de aplicación del método Least Square Monte Carlo Longstaff-Schwartz

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2021 por pazzo

7

1Resp

302Vistas

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Gnudiff

1

2Resp

716Vistas

¿Merece la pena cancelar una antigua cuenta de tarjeta de crédito Amex?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2017 por xVxM4tthewxVx

1

3Resp

570Vistas

¿Qué factores de riesgo podría ponderar más un emisor de créditos que un supervisor de créditos?

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2016 por DominicM

1

1Resp

326Vistas

Montecarlo por mínimos cuadrados en variables múltiples

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por Sameet

1

2Resp

635Vistas

Precios del árbol binomial el put americano

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

107Vistas

Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2021 por user50229

Preguntas finanzas american

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Fijación del precio de una opción sobre divisas americanas con Quantlib

Demuestre que existe un precio crítico para una opción de compra americana con dividendos continuos

Cifras significativas en la fijación de precios de derivados numéricos

En el marco de la paridad put call, ¿no debería ser la misma la volatilidad implícita de la call y la put para el mismo strike y vencimiento?

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Monte Carlo Opciones americanas Dividendos discretos

Formulación del precio de la opción americana

Comparación de los deltas de llamada americano y europeo

Tasa de convergencia de la opción bermudeña a la americana

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

¿El pdf neutro al riesgo que se deriva usando el método Litzenberger-Breeden corresponde a gamma y su integral corresponde a delta?

Caracterización del precio de venta

QuantLib Inexacto - Opción Put americana con dividendos discretos

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

Utilización de la rentabilidad de los fondos propios en lugar de la tasa libre de riesgo al valorar una opción de compra de acciones

Método Monte Carlo para la Opción Call Americana (Sin Dividendos)

Problema de aplicación del método Least Square Monte Carlo Longstaff-Schwartz

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

¿Merece la pena cancelar una antigua cuenta de tarjeta de crédito Amex?

¿Qué factores de riesgo podría ponderar más un emisor de créditos que un supervisor de créditos?

Montecarlo por mínimos cuadrados en variables múltiples

Precios del árbol binomial el put americano

Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

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