Preguntas finanzas de ak-model03

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1Resp

235Vistas

¿Existe un modelo ZABR en Quantlib XL?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por zengr

1

1Resp

172Vistas

mercado estándar/marroniano con movimiento browniano diferente

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por RYS

1

1Resp

423Vistas

Implementación del modelo de mercado LIBOR en R

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2019 por Anecia Ann

1

1Resp

289Vistas

Pregunta sobre el cálculo de la volatilidad de los activos mediante Black-Scholes y el modelo de Merton (Pregunta de diferenciación)

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2018 por The Unfun Cat

8

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2218Vistas

¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared

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227Vistas

Bonos de cupón cero de inicio anticipado

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2021 por RKS

1

1Resp

384Vistas

¿Cómo simular los datos del mercado y probar las estrategias?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2019 por FiddyOhm

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594Vistas

python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer

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298Vistas

Fijación de precios de los swaps mediante el modelo del mercado Libor

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

2

1Resp

3124Vistas

¿Cómo encontrar la volatilidad del activo dada la volatilidad de la acción en el modelo de Merton?

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2016 por MJ Walsh

2

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192Vistas

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon

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428Vistas

La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

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206Vistas

Modelar el precio de la acción según el modelo de crédito de Merton

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2017 por Jamesg

2

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328Vistas

Relación entre la volatilidad de los activos y el valor de la deuda y las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2018 por John Montgomery

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193Vistas

¿Están los modelos de ecuaciones simultáneas pasados de moda? ¿Por qué?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2020 por Dan Williams

1

1Resp

332Vistas

Cómo resolvemos la ecuación de Bellman en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Flow

Preguntas finanzas ak-model

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¿Existe un modelo ZABR en Quantlib XL?

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Fijación de precios de los swaps mediante el modelo del mercado Libor

¿Cómo encontrar la volatilidad del activo dada la volatilidad de la acción en el modelo de Merton?

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

Modelar el precio de la acción según el modelo de crédito de Merton

Relación entre la volatilidad de los activos y el valor de la deuda y las acciones

¿Están los modelos de ecuaciones simultáneas pasados de moda? ¿Por qué?

Cómo resolvemos la ecuación de Bellman en el modelo de Merton

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