Preguntas finanzas de ak-model02

3

1Resp

85Vistas

Cómo estimar $\gamma$ en el siguiente modelo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por altruist

2

1Resp

103Vistas

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2022 por Gabriel

2

1Resp

124Vistas

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Hex

2

1Resp

119Vistas

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour

1

1Resp

133Vistas

Relación entre el tipo libre de riesgo y el diferencial de crédito en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por Nicole

1

1Resp

89Vistas

¿Es posible obtener una función de demanda en función de la renta y la utilidad a partir de esta utilidad indirecta logarítmica?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por Daniel Brink

6

1Resp

378Vistas

¿por qué la Validación Cruzada no resuelve el sobreajuste del Backtest?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2021 por Hanaa

7

1Resp

1787Vistas

James Simons (Renaissance Technologies Corp.) y su modelo

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2016 por treeTALKER

2

1Resp

116Vistas

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

13

3Resp

1174Vistas

Validación de un modelo de scoring crediticio sin datos

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por RichH

1

1Resp

237Vistas

Cálculo anual de YTM en acciones utilizando el modelo binomial

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2019 por Michael

1

1Resp

246Vistas

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por Bachsware

1

2Resp

231Vistas

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por KariNeko

1

1Resp

1057Vistas

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2012 por Gavin McTaggart

2

1Resp

188Vistas

¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por jeffatrackaid

2

1Resp

899Vistas

justificación de la fórmula de ajuste del vencimiento en la fórmula IRB de basilea

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2019 por mkb

4

1Resp

128Vistas

EDO de Cauchy-Euler con función indicadora en el coeficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Neil McKeown

4

1Resp

197Vistas

¿Se trata de un problema de endogeneidad/simultaneidad?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2021 por Bluebird75

3

1Resp

124Vistas

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

1

2Resp

514Vistas

Fijación de precios de los productos exóticos: ¿Monte-Carlo es demasiado lento?

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por Ajay

3

1Resp

526Vistas

Trading de alta frecuencia en LoB - Sasha Stoikov y Marco Avellaneda

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2019 por Catch22

4

1Resp

118Vistas

Equilibrio con bienes sustitutivos

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2021 por Aen Sidhe

1

1Resp

121Vistas

¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2015 por DilbertDave

1

2Resp

519Vistas

Correlación y volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2021 por 1stvamp

4

1Resp

479Vistas

Uso de PIT vs TTC PD en un modelo de un factor de Merton

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por Just Jake

1

1Resp

121Vistas

¿Cómo se construye una superficie de volatilidad para tapas a partir del modelo SABR?

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por Erik

3

1Resp

121Vistas

Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Melissa

1

1Resp

715Vistas

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

131Vistas

Representación Feynman-Kac del modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Neil McKeown

1

1Resp

108Vistas

Documentación de validación de modelos (Binomial, Hosmer-Lemeshow, Tolerancia) - Riesgo de crédito, etc.

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Adam J. Forster

Preguntas finanzas ak-model

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Cómo estimar $\gamma$ en el siguiente modelo?

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Relación entre el tipo libre de riesgo y el diferencial de crédito en el modelo de Merton

¿Es posible obtener una función de demanda en función de la renta y la utilidad a partir de esta utilidad indirecta logarítmica?

¿por qué la Validación Cruzada no resuelve el sobreajuste del Backtest?

James Simons (Renaissance Technologies Corp.) y su modelo

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

Validación de un modelo de scoring crediticio sin datos

Cálculo anual de YTM en acciones utilizando el modelo binomial

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

justificación de la fórmula de ajuste del vencimiento en la fórmula IRB de basilea

EDO de Cauchy-Euler con función indicadora en el coeficiente

¿Se trata de un problema de endogeneidad/simultaneidad?

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Fijación de precios de los productos exóticos: ¿Monte-Carlo es demasiado lento?

Trading de alta frecuencia en LoB - Sasha Stoikov y Marco Avellaneda

Equilibrio con bienes sustitutivos

¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

Correlación y volatilidad implícita

Uso de PIT vs TTC PD en un modelo de un factor de Merton

¿Cómo se construye una superficie de volatilidad para tapas a partir del modelo SABR?

Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

Representación Feynman-Kac del modelo Black-Cox

Documentación de validación de modelos (Binomial, Hosmer-Lemeshow, Tolerancia) - Riesgo de crédito, etc.

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