Preguntas finanzas de afín-a-los-procesos-de08

4

1Resp

341Vistas

La distribución de saltar las brechas para la Exacción de los procesos de

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2014 por Nikolai Prokoschenko

4

2Resp

383Vistas

Distribución estacionaria para la raíz cuadrada de proceso

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2015 por Xerx

4

1Resp

239Vistas

Descuento de los activos de riesgo proceso estocástico problema

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2014 por Permian

4

2Resp

576Vistas

Aplicación del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por jay

4

0Resp

325Vistas

En el reflejo de una integral estocástica

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2016 por M. A. Kacef

4

1Resp

452Vistas

Tasa De Interés Negativa & Base A Modelos

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por argv0

4

2Resp

291Vistas

Solución a SDE ser la Evolución del Precio de Proceso de

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2020 por matqkks

4

1Resp

281Vistas

difusión desplazada por dominancia estocástica

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2019 por steven Teal

5

1Resp

264Vistas

Diferenciales Estocásticas

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por Mandy

4

1Resp

919Vistas

Cuadrática, exponencial método (por Andersen) en el modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Andres

5

2Resp

1109Vistas

¿Por qué es OU proceso estacionario?

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2014 por Jon

4

1Resp

255Vistas

Calcular la distribución de una variable estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2018 por Joan

5

1Resp

591Vistas

¿el precio descontado es una martingala bajo cualquier medida?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

5

1Resp

417Vistas

Otras opciones numéricas al aplicar Feynman Kac

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

5

3Resp

484Vistas

¿Existe una explicación intuitiva de por qué las apuestas de Kelly ignoran las probabilidades?

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por eKek0

5

2Resp

201Vistas

Encontrar la probabilidad de que la rentabilidad de la función está en $[10,20]$

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por Adam Davis

5

1Resp

1242Vistas

PDF Cálculo de la Inversión de la transformada de Fourier de la Función Característica para Afín a la Intensidad del Proceso en Matlab

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2014 por Abe Heidebrecht

4

3Resp

2513Vistas

Movimiento browniano geométrico vs. Ornstein Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2016 por xxShell

5

1Resp

480Vistas

El Teorema de Bayes, con el cambio de la medida

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Andyb

5

1Resp

616Vistas

Cruce medio para Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por The Silver Panther

5

2Resp

415Vistas

¿Por qué es $Y(t)V^h(t)$ ¿una martingala?

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Raisa

5

1Resp

320Vistas

Solución explícita SDE

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Cheetah

5

1Resp

1641Vistas

CIR Proceso de Ornstein–Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2017 por nosklo

10

1Resp

4548Vistas

Cómo encontrar la fórmula de la vida media de un proceso AR(1) (utilizando el proceso Ornstein-Uhlenbeck)

Abierta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2016 por Stoic

5

2Resp

316Vistas

¿Cómo se calcula el precio de una opción europea de compra y venta de un proceso de difusión de saltos?

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por tkane

5

1Resp

436Vistas

Condición de Lipschitz en matemáticas de finanzas

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2015 por Andres

5

1Resp

321Vistas

Son procesos con incrementos independientes (que no son Lévy) utilizado en las finanzas?

Abierta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2017 por Manoj

5

2Resp

507Vistas

Construyendo un movimiento browniano a partir de una caminata aleatoria simple

Abierta

Preguntado el 24 de Octubre, 2015 por LKK

5

2Resp

2012Vistas

No arbitraje(NA) implica que los mercados eficientes (EMH)?

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Roger Wernersson

5

1Resp

1012Vistas

Las Ideas acerca de los modelos de volatilidad Estocástica

Abierta

Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por Marc anthony

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Otras opciones numéricas al aplicar Feynman Kac

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Encontrar la probabilidad de que la rentabilidad de la función está en $[10,20]$

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Movimiento browniano geométrico vs. Ornstein Uhlenbeck

El Teorema de Bayes, con el cambio de la medida

Cruce medio para Ornstein-Uhlenbeck

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Solución explícita SDE

CIR Proceso de Ornstein–Uhlenbeck

Cómo encontrar la fórmula de la vida media de un proceso AR(1) (utilizando el proceso Ornstein-Uhlenbeck)

¿Cómo se calcula el precio de una opción europea de compra y venta de un proceso de difusión de saltos?

Condición de Lipschitz en matemáticas de finanzas

Son procesos con incrementos independientes (que no son Lévy) utilizado en las finanzas?

Construyendo un movimiento browniano a partir de una caminata aleatoria simple

No arbitraje(NA) implica que los mercados eficientes (EMH)?

Las Ideas acerca de los modelos de volatilidad Estocástica

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