Preguntas finanzas de afín-a-los-procesos-de07

4

4Resp

462Vistas

El uso de una Constante como Numeraire

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por texmex

5

0Resp

982Vistas

la justificación de la raíz cuadrada de proceso

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2015 por Evan M.

4

0Resp

1194Vistas

¿Cuál es la varianza de esta Ito integral?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por DMan

5

2Resp

2180Vistas

¿Cómo aplicar la fórmula de Feynman-Kac?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2015 por Adam Nofsinger

5

1Resp

291Vistas

La interpretación de las Unidades de Corta Parámetros de la Frecuencia

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2016 por gorkem

4

1Resp

418Vistas

Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Simon B.

4

2Resp

935Vistas

Cómo el precio de una acción en virtud de Q y estocásticos de tipos de interés?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por Dilshod Tadjibaev

5

1Resp

477Vistas

Pregunta simple sobre salto-difusión

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por EdenMachine

4

1Resp

857Vistas

Ito Lema: Regla de la Multiplicación

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por Henrik F

4

3Resp

591Vistas

Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70

5

3Resp

544Vistas

Determinar $E[W_p W_q W_r]$

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70

4

1Resp

841Vistas

Cómo aplicar Levenberg Marquardt a la estimación de máxima probabilidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2014 por PhillC

4

1Resp

190Vistas

Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Mike Marks

4

1Resp

164Vistas

Analítica de Bonos Precio bajo Rendlemen-Bartter?

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2016 por gorkem

4

2Resp

574Vistas

El movimiento Browniano fraccional

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog

4

1Resp

247Vistas

¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Dreason94

4

1Resp

263Vistas

Pago esperado en el futuro

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por L Wheels

7

2Resp

1969Vistas

Acerca de la definición de un mercado completo

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2016 por scmccart

4

1Resp

261Vistas

La isometría de Ito y la covarianza de un proceso de Ito

Abierta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2019 por Shocker

5

1Resp

250Vistas

Programación Dinámica: Dinámica De La Tarjeta De Juego

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

4

1Resp

665Vistas

CIR ampliado y discretización

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por codeape

4

1Resp

465Vistas

aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic

5

5Resp

1081Vistas

Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2016 por xxShell

4

1Resp

324Vistas

Hay uniformes proceso estocástico?

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2017 por Rogue_Leader

5

1Resp

800Vistas

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2015 por Name

4

1Resp

234Vistas

Ventajas de pathwise cálculo sobre estocástico de cálculo en la continua auto-financiación de comercio de modelos

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por neuront

5

1Resp

383Vistas

Variación cuadrática de una integral de una función de un movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2018 por fuenfundachtzig

6

2Resp

4652Vistas

Relaciones entre ruido blanco y caminata aleatoria

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por andycjw

5

1Resp

640Vistas

Ito Lema problema

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Kesavan Muthuvel

4

2Resp

1284Vistas

Cambio de régimen en un proceso estocástico de reversión media

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2013 por kbrinley

Preguntas finanzas afín-a-los-procesos-de

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

El uso de una Constante como Numeraire

la justificación de la raíz cuadrada de proceso

¿Cuál es la varianza de esta Ito integral?

¿Cómo aplicar la fórmula de Feynman-Kac?

La interpretación de las Unidades de Corta Parámetros de la Frecuencia

Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

Cómo el precio de una acción en virtud de Q y estocásticos de tipos de interés?

Pregunta simple sobre salto-difusión

Ito Lema: Regla de la Multiplicación

Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

Determinar $E[W_p W_q W_r]$

Cómo aplicar Levenberg Marquardt a la estimación de máxima probabilidad

Diferencial de tiempo más Browninan movimiento

Analítica de Bonos Precio bajo Rendlemen-Bartter?

El movimiento Browniano fraccional

¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

Pago esperado en el futuro

Acerca de la definición de un mercado completo

La isometría de Ito y la covarianza de un proceso de Ito

Programación Dinámica: Dinámica De La Tarjeta De Juego

CIR ampliado y discretización

aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Hay uniformes proceso estocástico?

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Ventajas de pathwise cálculo sobre estocástico de cálculo en la continua auto-financiación de comercio de modelos

Variación cuadrática de una integral de una función de un movimiento browniano

Relaciones entre ruido blanco y caminata aleatoria

Ito Lema problema

Cambio de régimen en un proceso estocástico de reversión media

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: