Preguntas finanzas de afín-a-los-procesos-de06

3

3Resp

716Vistas

La replicación de una opción de compra por dinero en efectivo-o-nada de opción digital

Abierta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2014 por Maciek

3

2Resp

260Vistas

Esperanza condicional de un proceso estocástico no

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2015 por John Sinclair

3

1Resp

293Vistas

Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Karthik

3

1Resp

911Vistas

Monte Carlo para Multifactorial de Ornstein Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2014 por PhillC

3

2Resp

878Vistas

La varianza de la Multi-dimensionalidad OU proceso

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por PhillC

3

1Resp

388Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

3

3Resp

295Vistas

Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por Joan

3

1Resp

196Vistas

Valor esperado del proceso log-GARCH

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2015 por Mike

3

1Resp

301Vistas

Precio del bono bajo el modelo poissoniano de tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2016 por Sivaraman

3

1Resp

558Vistas

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2016 por Stoic

4

1Resp

344Vistas

Cómo determinar el orden de convergencia de Euler-Maruyama método?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por Joan

3

2Resp

173Vistas

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por zimbatm

3

1Resp

211Vistas

Cómo se derivan de la dinámica de la sesión precio a futuro?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Umair Tareen

3

1Resp

677Vistas

La simulación de Stock de cierre, precios altos y bajos

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por Bwooce

3

0Resp

284Vistas

Momento Ito del Proceso a Prueba

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire

3

1Resp

189Vistas

demostrar la normalidad, con momentos dados, de este proceso:

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por jonescb

3

1Resp

187Vistas

Son procesos de Lévy absolutamente continua?

Abierta

Preguntado el 16 de Febrero, 2020 por Brandon Flude

4

1Resp

315Vistas

La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

3

1Resp

710Vistas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

3

1Resp

277Vistas

La expectativa de dos correlación de procesos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2016 por Ram

3

3Resp

699Vistas

¿Cómo crear un proceso estocástico a través de puntos preespecificados?

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2011 por Erik van Brakel

4

2Resp

247Vistas

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2018 por user38073

3

3Resp

414Vistas

Cómo entender aleatoria/proceso aleatorio en Shreve libro?

Cerrada

Preguntado el 26 de Febrero, 2016 por Pandaaaaaaa

3

2Resp

276Vistas

Encontrar el movimiento browniano asociado a una combinación lineal de movimientos brownianos dependientes

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por user33326

3

1Resp

329Vistas

Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2015 por louis xie

3

2Resp

1627Vistas

El movimiento browniano - primer paso del tiempo

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2013 por tau-neutrino

4

1Resp

267Vistas

¿Cuál es la expectativa de S^2 de GBM?

Cerrada

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por mike

5

1Resp

297Vistas

La evaluación de la SDE $dX_t = t\,dS_t$

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por lambruscoAcido

4

2Resp

287Vistas

Mostrar que las dos soluciones de la SDE son equivalentes

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por szantaii

4

3Resp

1037Vistas

Teorema central del límite y procesos de Lévy

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2013 por andol

Preguntas finanzas afín-a-los-procesos-de

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Monte Carlo para Multifactorial de Ornstein Uhlenbeck

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Cómo demostrarlo $X_s=\int^s_0 f(u)dW_u$ es independiente de $X_t-X_s$

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Cómo determinar el orden de convergencia de Euler-Maruyama método?

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Momento Ito del Proceso a Prueba

demostrar la normalidad, con momentos dados, de este proceso:

Son procesos de Lévy absolutamente continua?

La lista: Características de comportamiento de los principales procesos de Ito utilizados en las finanzas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

La expectativa de dos correlación de procesos?

¿Cómo crear un proceso estocástico a través de puntos preespecificados?

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Cómo entender aleatoria/proceso aleatorio en Shreve libro?

Encontrar el movimiento browniano asociado a una combinación lineal de movimientos brownianos dependientes

Derivación mediante el Lemma de Ito del proceso de precios

El movimiento browniano - primer paso del tiempo

¿Cuál es la expectativa de S^2 de GBM?

La evaluación de la SDE $dX_t = t\,dS_t$

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