Preguntas finanzas de afín-a-los-procesos-de05

3

2Resp

296Vistas

Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por Salocin.TEN

3

2Resp

249Vistas

$ \mathop{\mathbb{E^{}}}\left\lbrace 1_{S_T > K} \; S_T \derecho\rbrace $ ? Exp. de un indicador func. y una difusión con los no-proporcional vol

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por Nancy

4

1Resp

1183Vistas

CIR modelo: es la tasa que realmente no central $\chi^2$ distribuido?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por JeremyKun

3

2Resp

243Vistas

Asimétrica de Paseo Aleatorio / Demostrar que $E[T:= \inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

0Resp

451Vistas

Normalizado precio de proceso de $Z(t)=\frac{\Pi(t)}{B(t)}$

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2015 por Julius A

3

1Resp

302Vistas

Cuál es el grado de Lévy procesos utilizados en la ingeniería financiera?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2018 por Hovercouch

3

2Resp

286Vistas

Lo matemático características que se requieren del precio de los activos de proceso con el fin de mantenerse dentro de la RNP marco?

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2012 por Kwinto

4

2Resp

1128Vistas

¿Por qué la tasa de corto en el Casco Blanco modelo siguen una distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por lid

4

1Resp

239Vistas

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por sabbour

4

1Resp

474Vistas

La medida martingala equivalente existe si y solo si $a < S_0^1(1+r)< b$

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2018 por Mave

3

1Resp

449Vistas

Resolución del modelo de tasa corta PCA de Jamshidian Zhu (1997)

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2014 por enjoythelittlethings

3

2Resp

233Vistas

Tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por Rangga Putra Pertama

3

2Resp

282Vistas

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

3

1Resp

375Vistas

Varianza de los rendimientos de las opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por Muhammed Refaat

3

2Resp

622Vistas

El arbitraje y las estrategias dominantes

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por c-had

3

1Resp

206Vistas

Límites para el Call Spread

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

3

1Resp

505Vistas

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por loco41211

4

1Resp

9201Vistas

Velocidad de reversión media de un modelo de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

3

1Resp

232Vistas

Convertir una suma de covarianza en una integral

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2020 por boucekv

3

2Resp

197Vistas

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Mike Pone

3

2Resp

1172Vistas

Cómo lidiar con la negativa de ARCO términos?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por RussStudent

3

1Resp

446Vistas

Modelos de tasa corta (estocástico)

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2016 por Price Smith

3

1Resp

221Vistas

Subyacente Espacio Muestral en el Mercado Continuo Modelo

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por gorkem

4

3Resp

390Vistas

¿Qué Proceso Hace que el Mercado Siga en el CAPM?

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Mark Lopez

3

1Resp

733Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Hope Pires

3

1Resp

484Vistas

Calculando el precio de un contrato de registro utilizando Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic

3

3Resp

673Vistas

La convergencia de GBM media después de la simulación?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2014 por m0j0

3

1Resp

324Vistas

¿Qué es lo que falla en esta simulación de GBM?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2014 por m0j0

3

1Resp

396Vistas

Bond SDE bajo su propio avance de la medida

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2018 por MIMAD

3

1Resp

285Vistas

¿Son los cambios en el precio de los activos un proceso de Markov?

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2017 por Thomas Ahle

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Estimación estadística frente a calibración estocástica de los modelos

$ \mathop{\mathbb{E^{}}}\left\lbrace 1_{S_T > K} \; S_T \derecho\rbrace $ ? Exp. de un indicador func. y una difusión con los no-proporcional vol

CIR modelo: es la tasa que realmente no central $\chi^2$ distribuido?

Asimétrica de Paseo Aleatorio / Demostrar que $E[T:= \inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Normalizado precio de proceso de $Z(t)=\frac{\Pi(t)}{B(t)}$

Cuál es el grado de Lévy procesos utilizados en la ingeniería financiera?

Lo matemático características que se requieren del precio de los activos de proceso con el fin de mantenerse dentro de la RNP marco?

¿Por qué la tasa de corto en el Casco Blanco modelo siguen una distribución normal?

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

La medida martingala equivalente existe si y solo si $a < S_0^1(1+r)< b$

Resolución del modelo de tasa corta PCA de Jamshidian Zhu (1997)

Tipo de interés

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Varianza de los rendimientos de las opciones

El arbitraje y las estrategias dominantes

Límites para el Call Spread

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

Velocidad de reversión media de un modelo de tipos de interés

Convertir una suma de covarianza en una integral

Esperanza condicional con Indicador de Funciones para el Proceso de Poisson en el Primer Salto de Tiempo (Opción de fijación de Precios de la PDE)

Cómo lidiar con la negativa de ARCO términos?

Modelos de tasa corta (estocástico)

Subyacente Espacio Muestral en el Mercado Continuo Modelo

¿Qué Proceso Hace que el Mercado Siga en el CAPM?

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

Calculando el precio de un contrato de registro utilizando Monte Carlo

La convergencia de GBM media después de la simulación?

¿Qué es lo que falla en esta simulación de GBM?

Bond SDE bajo su propio avance de la medida

¿Son los cambios en el precio de los activos un proceso de Markov?

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