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Valoración de derivados bajo tipos de interés estocásticos

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Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Xiong Chiamiov
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Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

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Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Resa
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¿Cuál es la solución fuerte para esta SDE

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por DMan
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¿Cómo estimar los parámetros del movimiento browniano geométrico con media variable en el tiempo?

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Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por Matthew Scharley
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¿Necesitamos la condición de Feller si el proceso de volatilidad salta?

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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Cómo modelar los precios de los activos durante un período de tiempo muy corto

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Preguntado el 8 de Julio, 2020 por Max Popp
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Delimitada Estocástico discreto proceso de

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Preguntado el 26 de Enero, 2016 por RealityGone
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problema de descomposición martingala

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Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por Spredzy
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Consiguiendo $df(t,T)$ cuando se administra $d\ln P(t,T)$ e $f(t,T)=-\frac{\partial}{\partial T} \ln P(t,T)$

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Preguntado el 27 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati
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Mezcla de Aritmética y Geométrica Movimiento Browniano

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Preguntado el 24 de Julio, 2016 por Mike Mertsock
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QuantLib modelo Gsr

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Preguntado el 17 de Marzo, 2017 por mkoryak
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ARMA-GARCH modelo, bset de selección de los modelos y niveles de confianza de los cálculos

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Preguntado el 22 de Marzo, 2016 por erickson
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Integración acumulativa con respecto al precio del bono del modelo Vasicek y su precio a plazo

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por koji
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Modelo de precios con movimiento browiano geométrico y volatilidad estocástica

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Preguntado el 20 de Julio, 2020 por BP.
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SquareRootProcess en QuantLib - Python

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Sobre "Dos problemas singulares de difusión" de William Feller

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¿Cómo cotizar una opción de intercambio utilizando el marco de B&S?

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Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Robert Groves
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Diferencial de la integral de un proceso estocástico

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Preguntado el 8 de Octubre, 2016 por ella
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Cálculo estocástico: Cómo probar la dependencia de variables aleatorias

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Preguntado el 27 de Enero, 2018 por Invisible Coder
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ejemplo Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman - aclaración de $dX_t$ derivación utilizando $\pi_t$ , $\Pi_t$

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Significado de w en SDE

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Preguntado el 30 de Agosto, 2014 por Bruce ONeel
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La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u $

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley
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¿Por qué tenemos el corrimiento del cero al cambiar a una medida martingala?

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Precio de las acciones con descuento

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Distribución en Heston

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Explicación sobre la aplicación de CLT en bionomial modelo de árbol

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Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

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Soft: Interpretación de BM fraccionado en las finanzas

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No puedo entender la pregunta de la línea de entradas del libro de entrevistas

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El problema de encontrar la correcta SDE para el Proceso Estocástico

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Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Tony Toews
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