Preguntas finanzas de afín-a-los-procesos-de02

3

1Resp

1997Vistas

Valor esperado del proceso estocástico

Abierta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2017 por Henrik F

1

1Resp

11698Vistas

¿Qué significa coeficiente de autocorrelación cercano a 1?

Abierta

Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por erichui

2

2Resp

580Vistas

¿Cómo encontrar la media y la varianza de este proceso estocástico?

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Sap

1

0Resp

198Vistas

Densidad de transición del movimiento geométrico Brownian con deriva y volatilidad dependientes del tiempo

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2020 por Mathieu

1

2Resp

167Vistas

¿Caracterización incorrecta de la tasa de spot rate?

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

1Resp

204Vistas

Ley de precio único en tiempo continuo

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2014 por Maciek

1

1Resp

180Vistas

problema de estrategia óptimo (utilizando la desigualdad de Jensen's)

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por Stoic

1

0Resp

212Vistas

Justificar una ecuación diferencial hacia atrás

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Andrew Buckwell

1

0Resp

162Vistas

Modelo completo multiperiodo binomial

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2015 por tiancheng

3

1Resp

201Vistas

¿Por qué son tan importantes las variaciones cuadráticas y los caminos difíciles en las finanzas cuantitativas?

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2020 por neuront

1

2Resp

231Vistas

Pregunta sobre find no arbitrage trading strategy

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2015 por Ramon Suarez

1

1Resp

257Vistas

¿Cómo entender la siguiente integral browniana utilizando el método de Fubini?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2016 por zinspire

1

0Resp

192Vistas

¿Las tasas de interés black Scholes + estocásticas dan como resultado un precio único

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Rick T

1

0Resp

1044Vistas

Negociar sobre un proceso de Ornstein / AR

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por Pierre

2

2Resp

835Vistas

Simular series temporales no estacionarias con cointegración

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por tinym

1

1Resp

365Vistas

¿Por qué cualquier martingala positiva puede escribirse como la exponencial de una integral de Ito con respecto al movimiento browniano?

Abierta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2016 por Bach

1

1Resp

1494Vistas

La solución al movimiento marrón aritmético

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2017 por Scientist

1

1Resp

163Vistas

¿Puede alguien explicar un resultado relativo a la correlación de los movimientos brownianos?

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Bach

2

3Resp

459Vistas

Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2018 por Eliza

1

1Resp

361Vistas

Procesos de salto-difusión

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2015 por Magnus Nordlander

2

1Resp

296Vistas

Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Emil Chynn - LASEK MD - NYC

1

0Resp

295Vistas

2 Procesos de Ito -$d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

1

1Resp

192Vistas

¿Cómo proyectar la volatilidad implícita del ATM para el SPX 500 1 año a partir de ahora? ¿El objetivo final es calcular los precios de llamada de 1 año en el SPX 500 dentro de 1 año?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por Jessica

2

2Resp

1756Vistas

Cómo expresar el modelo de Derman Negro y Juguete en un $dr=A\,dt+B\, dW$ ¿forma?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Scott Severance

2

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194Vistas

Tasa de interés al contado en el momento$t$

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Los Frijoles

2

1Resp

159Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

2

1Resp

170Vistas

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por zcrar70

4

0Resp

606Vistas

Integración en el proceso de Wiener

Abierta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Gingalone

2

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214Vistas

Desde modelos de series temporales discretas hasta continuos

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por hekevintran

2

1Resp

207Vistas

Precios neutrales al riesgo y la deriva

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2019 por Permian

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Cualquiera puede hacer una pregunta

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Valor esperado del proceso estocástico

¿Qué significa coeficiente de autocorrelación cercano a 1?

¿Cómo encontrar la media y la varianza de este proceso estocástico?

Densidad de transición del movimiento geométrico Brownian con deriva y volatilidad dependientes del tiempo

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Ley de precio único en tiempo continuo

problema de estrategia óptimo (utilizando la desigualdad de Jensen's)

Justificar una ecuación diferencial hacia atrás

Modelo completo multiperiodo binomial

¿Por qué son tan importantes las variaciones cuadráticas y los caminos difíciles en las finanzas cuantitativas?

Pregunta sobre find no arbitrage trading strategy

¿Cómo entender la siguiente integral browniana utilizando el método de Fubini?

¿Las tasas de interés black Scholes + estocásticas dan como resultado un precio único

Negociar sobre un proceso de Ornstein / AR

Simular series temporales no estacionarias con cointegración

¿Por qué cualquier martingala positiva puede escribirse como la exponencial de una integral de Ito con respecto al movimiento browniano?

La solución al movimiento marrón aritmético

¿Puede alguien explicar un resultado relativo a la correlación de los movimientos brownianos?

Cómo demostrar que la SABR es log-normal para $\beta=1$ y normal para $\beta=0$ ?

Procesos de salto-difusión

Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

2 Procesos de Ito -$d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

¿Cómo proyectar la volatilidad implícita del ATM para el SPX 500 1 año a partir de ahora? ¿El objetivo final es calcular los precios de llamada de 1 año en el SPX 500 dentro de 1 año?

Cómo expresar el modelo de Derman Negro y Juguete en un $dr=A\,dt+B\, dW$ ¿forma?

Tasa de interés al contado en el momento$t$

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Integración en el proceso de Wiener

Desde modelos de series temporales discretas hasta continuos

Precios neutrales al riesgo y la deriva

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